PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с BPAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. IPAY is passively managed, while BPAY is actively managed. Over the past 3 years, IPAY returned 1.92%/yr vs 8.49%/yr for BPAY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у BPAY с доходностью -12.44%.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

BPAY

1 день
-4.23%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-10.80%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-15.35%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-12.44%8.54%17.28%13.19%-16.39%

Correlation

The correlation between IPAY and BPAY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between IPAY and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAY и BPAY

Секторы
IPAY
BPAY

Технологии

54.6%
36.4%

Финансовые услуги

41.3%
53.0%

Промышленность

4.1%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
54.6%
BPAY
36.4%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
BPAY
53.0%

Промышленность

IPAY
4.1%
BPAY
4.6%

Сырьевые материалы

IPAY

-

BPAY

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

BPAY

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

BPAY
6.0%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

BPAY

-

Энергетика

IPAY

-

BPAY

-

Здравоохранение

IPAY

-

BPAY

-

Недвижимость

IPAY

-

BPAY
2.2%

Коммунальные услуги

IPAY

-

BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с PYPL
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIMEBPAY с FTEC

Доходность на риск

IPAY vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.42

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-0.42

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.95

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.32

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.64

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BPAY равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-0.42

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.06

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IPAY и BPAY

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-33.62%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-33.62%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-33.62%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-26.03%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-10.54%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

16.98%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и BPAY

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.91%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

18.71%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

26.01%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

24.35%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

24.35%

+1.03%

Сравнение комиссий IPAY и BPAY

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и BPAY

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BPAY в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.41%6.49%0.48%1.18%0.18%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and BPAY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (6.91%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, BPAY leads with 8.49% vs 1.92% for IPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 8.49% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.94% for IPAY.

IPAY is categorized as Technology Equities, while BPAY is Financials Equities. They also come from different issuers: ETFMG and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.70% for BPAY.

BPAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор