Сравнение IPAY с AXP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAY показывает доходность -17.75%, а AXP немного ниже – -18.06%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 6.12% против 19.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AXP равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IPAY и AXP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AXP в 1.08%

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и AXP.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.