PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAY с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с AXP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) is Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while AXP (American Express Company) is a stock. Over the past 10 years, IPAY returned 7.56%/yr vs 20.55%/yr for AXP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 7.56% против 20.55% соответственно.

IPAY

1 день
0.60%
1 месяц
10.70%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-3.78%
1 год
-15.47%
3 года*
4.23%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
7.56%

AXP

1 день
0.87%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
1.77%
С начала года
-1.47%
1 год
17.16%
3 года*
28.76%
5 лет*
17.71%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и AXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-3.78%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
AXP
American Express Company		-1.47%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%

Correlation

The correlation between IPAY and AXP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.67

The correlation between IPAY and AXP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

American Express Company

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с PYPL
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD

Доходность на риск

IPAY vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.65

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.02

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.72

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

1.52

-2.37

IPAY vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AXP равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и AXP

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-83.91%

+32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-23.90%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-28.76%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-31.55%

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-49.64%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-5.29%

-25.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-22.03%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.27%

11.32%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и AXP

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.94%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

20.35%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

26.38%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

29.52%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

31.77%

-6.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и AXP

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AXP в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		0.98%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.82%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and AXP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (7.71%) compared to AXP (6.94%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs AXP's -83.91%.

AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор