Сравнение IPAY с AXP
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) is Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while AXP (American Express Company) is a stock. Over the past 10 years, IPAY returned 5.98%/yr vs 18.10%/yr for AXP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.32%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 5.98% против 18.10% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -23.21%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 5.98%
AXP
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -17.91%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам IPAY и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -16.45% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
AXP American Express Company | -18.32% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between IPAY and AXP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between IPAY and AXP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. AXP — Ранг доходности на риск
IPAY
AXP
Сравнение IPAY c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.09 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.20 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.08 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.48 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.57 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и AXP
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -83.91% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -23.90% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -28.76% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -31.55% | -19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -49.64% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -21.49% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -22.05% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 10.77% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и AXP
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.19% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 19.75% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 26.01% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 29.44% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 31.81% | -6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и AXP
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности AXP в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.13% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.94% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and AXP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAY has higher volatility (6.51%) compared to AXP (5.19%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор