PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAY с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с FINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while FINX tracks the Indxx Global FinTech Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -6.25%/yr vs -9.59%/yr for FINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FINX.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у FINX с доходностью -12.25%.

IPAY

1 день
0.60%
1 месяц
10.70%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-3.78%
1 год
-15.47%
3 года*
4.23%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
7.56%

FINX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-10.98%
С начала года
-12.25%
1 год
-24.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и FINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-3.78%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
FINX
Global X FinTech ETF		-12.25%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%

Correlation

The correlation between IPAY and FINX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between IPAY and FINX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAY и FINX

Секторы
IPAY
FINX

Технологии

53.9%
53.0%

Финансовые услуги

41.8%
42.0%

Промышленность

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
53.9%
FINX
53.0%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
FINX
42.0%

Промышленность

IPAY
4.3%
FINX
3.8%

Сырьевые материалы

IPAY

-

FINX

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

FINX

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

FINX

-

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

FINX

-

Энергетика

IPAY

-

FINX

-

Здравоохранение

IPAY

-

FINX
1.3%

Недвижимость

IPAY

-

FINX

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

FINX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с PYPL
Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRTFINX с VGT

Доходность на риск

IPAY vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.84

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
-1.05

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.68

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-1.17

+0.32

IPAY vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINX равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и FINX

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-63.53%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-36.58%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-36.58%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-63.53%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-47.52%

+17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-24.73%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.27%

21.40%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и FINX

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Global X FinTech ETF (FINX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.28%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

24.19%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

29.97%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

31.66%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

28.74%

-3.36%

Сравнение комиссий IPAY и FINX

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FINX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и FINX

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FINX в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.83%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.82%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and FINX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (7.71%) compared to FINX (7.28%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs FINX's -63.53%.

On 5-year performance, IPAY leads with -6.25% vs -9.59% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IPAY has performed better with a -6.25% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

IPAY and FINX have nearly identical dividend yields, around 0.82%.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index. They also come from different issuers: ETFMG and Global X. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.68% for FINX.

IPAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор