PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с FINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while FINX tracks the Indxx Global FinTech Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -8.70%/yr vs -10.20%/yr for FINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FINX.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAY показывает доходность -16.45%, а FINX немного выше – -16.28%.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

FINX

1 день
-4.72%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-18.85%
1 год
-20.58%
3 года*
5.77%
5 лет*
-10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и FINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
FINX
Global X FinTech ETF		-16.28%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%

Correlation

The correlation between IPAY and FINX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between IPAY and FINX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAY и FINX

Секторы
IPAY
FINX

Технологии

54.6%
56.4%

Финансовые услуги

41.3%
38.6%

Промышленность

4.1%
3.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
54.6%
FINX
56.4%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
FINX
38.6%

Промышленность

IPAY
4.1%
FINX
3.7%

Сырьевые материалы

IPAY

-

FINX

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

FINX

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

FINX

-

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

FINX

-

Энергетика

IPAY

-

FINX

-

Здравоохранение

IPAY

-

FINX
1.3%

Недвижимость

IPAY

-

FINX

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

FINX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с PYPL
Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с XLFFINX с VOOFINX с BLCNFINX с HEROFINX с CRTFINX с VGT

Доходность на риск

IPAY vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.70

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-0.83

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.90

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.56

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.09

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FINX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.21

0.00

Просадки

Сравнение просадок IPAY и FINX

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-63.53%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-36.58%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-36.58%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-63.53%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-49.93%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-24.45%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

18.98%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и FINX

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у Global X FinTech ETF (FINX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

8.15%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

22.78%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

29.36%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

31.40%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

28.73%

-3.35%

Сравнение комиссий IPAY и FINX

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FINX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и FINX

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FINX в 0.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.69%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and FINX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (8.15%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs FINX's -63.53%.

On 5-year performance, IPAY leads with -8.70% vs -10.20% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IPAY has performed better with a -8.70% return vs -10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.69% for FINX.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index. They also come from different issuers: ETFMG and Global X. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.68% for FINX.

FINX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор