PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPAY с FINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPAY и FINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IPAY и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
142.94%
129.87%
IPAY
FINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAY:

1.53

FINX:

1.31

Коэф-т Сортино

IPAY:

2.17

FINX:

1.87

Коэф-т Омега

IPAY:

1.27

FINX:

1.23

Коэф-т Кальмара

IPAY:

0.79

FINX:

0.57

Коэф-т Мартина

IPAY:

5.45

FINX:

5.19

Индекс Язвы

IPAY:

5.63%

FINX:

5.76%

Дневная вол-ть

IPAY:

20.11%

FINX:

22.88%

Макс. просадка

IPAY:

-51.75%

FINX:

-63.53%

Текущая просадка

IPAY:

-18.75%

FINX:

-35.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAY показывает доходность 27.67%, а FINX немного ниже – 26.42%.


IPAY

С начала года

27.67%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

26.50%

1 год

28.37%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

FINX

С начала года

26.42%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

29.19%

1 год

27.38%

5 лет

2.53%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPAY и FINX

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FINX в 0.68%.


IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
График комиссии IPAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPAY c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPAY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.531.31
Коэффициент Сортино IPAY, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.171.87
Коэффициент Омега IPAY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.23
Коэффициент Кальмара IPAY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.790.57
Коэффициент Мартина IPAY, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.455.19
IPAY
FINX

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53
1.31
IPAY
FINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и FINX

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FINX в 0.19%


TTM20232022202120202019201820172016
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.03%0.66%0.03%0.49%
FINX
Global X FinTech ETF
0.19%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAY и FINX

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и FINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.75%
-35.18%
IPAY
FINX

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и FINX

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.26%, в то время как у Global X FinTech ETF (FINX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.26%
7.04%
IPAY
FINX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab