Сравнение IPAY с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
IPAY и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAY или XLF.
Основные характеристики
| IPAY | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.64% | 33.53% |
| Дох-ть за 1 год | 42.74% | 45.44% |
| Дох-ть за 3 года | -3.48% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.06% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 7.90 | 23.97 |
| Индекс Язвы | 5.60% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 13.75% |
| Макс. просадка | -51.75% | -82.69% |
| Текущая просадка | -20.04% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между IPAY и XLF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и XLF
С начала года, IPAY показывает доходность 25.64%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 33.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и XLF
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPAY c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и XLF
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.66% | 0.03% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и XLF
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и XLF
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.