Сравнение IPAY с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
IPAY и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -18.32% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.04% против 12.45% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 6.04%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и XLF
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
IPAY vs. XLF — Ранг доходности на риск
IPAY
XLF
Сравнение IPAY c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.05 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 0.19 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.05 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.16 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.05 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.50 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и XLF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и XLF
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.97% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и XLF
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -82.69% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -14.79% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -25.81% | -25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -42.86% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -11.89% | -28.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -20.10% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 4.96% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и XLF
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.76% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 11.45% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 19.25% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 18.69% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 22.18% | +3.01% |