PortfoliosLab logo
Сравнение IPAY с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPAY и XLF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IPAY и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
120.96%
260.27%
IPAY
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAY:

0.47

XLF:

1.12

Коэф-т Сортино

IPAY:

0.86

XLF:

1.65

Коэф-т Омега

IPAY:

1.11

XLF:

1.24

Коэф-т Кальмара

IPAY:

0.32

XLF:

1.50

Коэф-т Мартина

IPAY:

1.67

XLF:

5.72

Индекс Язвы

IPAY:

7.39%

XLF:

4.07%

Дневная вол-ть

IPAY:

26.13%

XLF:

20.23%

Макс. просадка

IPAY:

-51.75%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

IPAY:

-24.40%

XLF:

-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 3.54%.


IPAY

С начала года

-5.64%

1 месяц

17.97%

6 месяцев

-3.52%

1 год

12.11%

5 лет

4.23%

10 лет

N/A

XLF

С начала года

3.54%

1 месяц

13.52%

6 месяцев

3.09%

1 год

22.43%

5 лет

19.75%

10 лет

14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPAY и XLF

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAY и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPAY
Ранг риск-скорректированной доходности IPAY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAY c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
1.12
IPAY
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и XLF

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XLF в 1.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
0.80%0.77%0.09%0.00%0.00%0.00%0.03%0.66%0.02%0.49%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.43%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок IPAY и XLF

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.40%
-4.12%
IPAY
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и XLF

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.69%
9.44%
IPAY
XLF