Сравнение IPAC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IPAC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или VTI.
Основные характеристики
IPAC | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.56% | 18.04% |
Дох-ть за 1 год | 15.01% | 27.69% |
Дох-ть за 3 года | 0.75% | 8.35% |
Дох-ть за 5 лет | 5.69% | 14.49% |
Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 12.32% |
Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 15.15% | 12.99% |
Макс. просадка | -30.99% | -55.45% |
Текущая просадка | -1.09% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между IPAC и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и VTI
С начала года, IPAC показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.45% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и VTI
IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPAC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и VTI
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VTI в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ETF | 2.97% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и VTI
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и VTI
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.