PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAC returned 7.65%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

IPAC

1 день
-0.11%
1 месяц
4.62%
С начала года
13.73%
6 месяцев
15.39%
1 год
28.03%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.13%

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAC и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.73%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%17.47%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between IPAC and IDEV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.89

The correlation between IPAC and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAC и IDEV

Секторы
IPAC
IDEV

Финансовые услуги

22.9%
24.2%

Промышленность

21.3%
19.1%

Технологии

12.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.7%

Сырьевые материалы

8.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.0%

Недвижимость

5.5%
2.9%

Здравоохранение

5.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.0%

Коммунальные услуги

1.9%
3.7%

Энергетика

1.8%
5.9%

Финансовые услуги

IPAC
22.9%
IDEV
24.2%

Промышленность

IPAC
21.3%
IDEV
19.1%

Технологии

IPAC
12.9%
IDEV
9.9%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.8%
IDEV
7.7%

Сырьевые материалы

IPAC
8.2%
IDEV
8.0%

Коммуникационные услуги

IPAC
5.7%
IDEV
4.0%

Недвижимость

IPAC
5.5%
IDEV
2.9%

Здравоохранение

IPAC
5.3%
IDEV
8.6%

Потребительский защитный сектор

IPAC
4.0%
IDEV
6.0%

Коммунальные услуги

IPAC
1.9%
IDEV
3.7%

Энергетика

IPAC
1.8%
IDEV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с VEAIPAC с ^GSPCIPAC с SPY
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

IPAC vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.61

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.29

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.08

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

8.16

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IPAC и IDEV

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-34.77%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.20%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-13.41%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-29.15%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.98%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-6.57%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.85%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и IDEV

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 4.00%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.60%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.10%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.51%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.26%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.27%

-0.69%

Сравнение комиссий IPAC и IDEV

IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и IDEV

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.80%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IPAC and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.60%) compared to IPAC (4.00%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.48% vs 7.65% for IPAC. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IPAC has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.48% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for IPAC.

IPAC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.13% for IDEV.

IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 0.05% for IDEV.

IPAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор