Сравнение IPAC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IPAC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.83% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и IWM
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPAC vs. IWM — Ранг доходности на риск
IPAC
IWM
Сравнение IPAC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.15 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.70 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.93 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 7.08 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.15 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и IWM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и IWM
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и IWM
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -59.05% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -13.74% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -31.91% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -41.13% | +10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.33% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -10.83% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.73% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и IWM
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.36% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 14.48% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 23.18% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 22.54% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 22.99% | -6.40% |