Сравнение IPAC с FLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).
IPAC и FLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и FLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 2.76% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 13.05% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 13.05%.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
FLTW
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 60.86%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и FLTW
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLTW в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPAC vs. FLTW — Ранг доходности на риск
IPAC
FLTW
Сравнение IPAC c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.22 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.91 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.01 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 16.28 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.22 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.71 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и FLTW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и FLTW
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FLTW в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 2.22% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и FLTW
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и FLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -38.00% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -15.81% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -38.00% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.55% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -8.57% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.89% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и FLTW
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 8.11%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 10.06% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 18.45% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 27.53% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 22.06% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 21.30% | -4.71% |