PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAC с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с FLJP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific IMI Index (Net), while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAC returned 8.69%/yr vs 9.83%/yr for FLJP. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 18.12%.

IPAC

1 день
0.43%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
8.60%
С начала года
17.25%
1 год
27.48%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.53%

FLJP

1 день
0.62%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
8.89%
С начала года
18.12%
1 год
31.14%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
Всё время*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF
$34.69M$40.28M$41.79M

IPAC

iShares Core MSCI Pacific ETF
$5.92M$6.13M$8.55M

Сравнение доходности по годам IPAC и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		17.25%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%2.89%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		18.12%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%

Correlation

The correlation between IPAC and FLJP is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.94

The correlation between IPAC and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAC и FLJP

Секторы
IPAC
FLJP

Финансовые услуги

24.9%
18.4%

Промышленность

20.5%
25.6%

Технологии

13.7%
20.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.1%

Сырьевые материалы

8.3%
4.8%

Здравоохранение

5.4%
5.8%

Недвижимость

5.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.4%

Энергетика

1.7%
0.9%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Финансовые услуги

IPAC
24.9%
FLJP
18.4%

Промышленность

IPAC
20.5%
FLJP
25.6%

Технологии

IPAC
13.7%
FLJP
20.6%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.6%
FLJP
11.1%

Сырьевые материалы

IPAC
8.3%
FLJP
4.8%

Здравоохранение

IPAC
5.4%
FLJP
5.8%

Недвижимость

IPAC
5.0%
FLJP
2.9%

Потребительский защитный сектор

IPAC
4.0%
FLJP
4.0%

Коммуникационные услуги

IPAC
3.8%
FLJP
4.4%

Энергетика

IPAC
1.7%
FLJP
0.9%

Коммунальные услуги

IPAC
1.6%
FLJP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с FLCHIPAC с IVALIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

IPAC vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPAC c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPACFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.56

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.20

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.35

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

7.83

+0.55

IPAC vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAC и FLJP

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-32.49%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-13.30%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-14.17%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-32.49%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-9.24%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.99%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и FLJP

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 5.57%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.72%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

16.99%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

20.05%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.13%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.94%

-1.29%

Сравнение комиссий IPAC и FLJP

И IPAC, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и FLJP

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FLJP в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.17%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.77%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IPAC and FLJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLJP has higher volatility (6.72%) compared to IPAC (5.57%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.83% vs 8.69% for IPAC. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, IPAC has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.83% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC and FLJP have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.77% for IPAC.

IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJP is Japan Equities. IPAC tracks MSCI Pacific IMI Index (Net), while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton.

IPAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор