PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAC с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с FLJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAC returned 8.16%/yr vs 9.33%/yr for FLJP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 14.50%.

IPAC

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
8.31%
С начала года
13.30%
1 год
27.40%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.77%

FLJP

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
8.43%
С начала года
14.50%
1 год
33.04%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAC и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.30%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%2.89%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		14.50%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%

Correlation

The correlation between IPAC and FLJP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.94

The correlation between IPAC and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAC и FLJP

Секторы
IPAC
FLJP

Финансовые услуги

22.3%
15.8%

Промышленность

19.5%
25.2%

Технологии

18.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.7%

Сырьевые материалы

8.4%
4.4%

Здравоохранение

5.2%
5.5%

Недвижимость

4.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Энергетика

1.6%
0.9%

Финансовые услуги

IPAC
22.3%
FLJP
15.8%

Промышленность

IPAC
19.5%
FLJP
25.2%

Технологии

IPAC
18.2%
FLJP
19.4%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.4%
FLJP
12.7%

Сырьевые материалы

IPAC
8.4%
FLJP
4.4%

Здравоохранение

IPAC
5.2%
FLJP
5.5%

Недвижимость

IPAC
4.8%
FLJP
2.9%

Коммуникационные услуги

IPAC
3.8%
FLJP
8.0%

Потребительский защитный сектор

IPAC
3.7%
FLJP
4.0%

Коммунальные услуги

IPAC
1.6%
FLJP
1.2%

Энергетика

IPAC
1.6%
FLJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с VEAIPAC с ^GSPC
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

IPAC vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPACFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.66

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.32

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.50

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

8.61

-0.16

IPAC vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAC и FLJP

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-32.49%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-13.30%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-14.17%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-32.49%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.49%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.27%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.85%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и FLJP

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 5.34%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.58%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

16.36%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

19.98%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.00%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.89%

-1.29%

Сравнение комиссий IPAC и FLJP

И IPAC, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и FLJP

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FLJP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.30%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.90%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IPAC and FLJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLJP has higher volatility (6.58%) compared to IPAC (5.34%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.33% vs 8.16% for IPAC. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, IPAC has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.33% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC and FLJP have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.90% for IPAC.

IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJP is Japan Equities. IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор