PortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с EWJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJP и EWJV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLJP и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.07%
67.36%
FLJP
EWJV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJP:

0.39

EWJV:

0.47

Коэф-т Сортино

FLJP:

0.68

EWJV:

0.78

Коэф-т Омега

FLJP:

1.09

EWJV:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLJP:

0.57

EWJV:

0.69

Коэф-т Мартина

FLJP:

1.65

EWJV:

2.34

Индекс Язвы

FLJP:

4.85%

EWJV:

4.30%

Дневная вол-ть

FLJP:

20.85%

EWJV:

21.36%

Макс. просадка

FLJP:

-32.49%

EWJV:

-30.05%

Текущая просадка

FLJP:

-1.27%

EWJV:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 8.18%.


FLJP

С начала года

5.94%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

7.32%

1 год

9.40%

5 лет

9.03%

10 лет

N/A

EWJV

С начала года

8.18%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

11.74%

1 год

11.76%

5 лет

13.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJP и EWJV

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWJV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJP и EWJV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJP c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJP: 0.39
EWJV: 0.47
Коэффициент Сортино FLJP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJP: 0.68
EWJV: 0.78
Коэффициент Омега FLJP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLJP: 1.09
EWJV: 1.10
Коэффициент Кальмара FLJP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJP: 0.57
EWJV: 0.69
Коэффициент Мартина FLJP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJP: 1.65
EWJV: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.47
FLJP
EWJV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и EWJV

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EWJV в 3.79%


TTM20242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.30%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.79%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и EWJV

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и EWJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-2.67%
FLJP
EWJV

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и EWJV

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеют волатильность 12.01% и 12.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
12.38%
FLJP
EWJV