PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLJP с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с BBJP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 9.83%/yr vs 9.59%/yr for BBJP. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 16.54%.

FLJP

1 день
0.62%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
8.89%
С начала года
18.12%
1 год
31.14%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
Всё время*
8.05%

BBJP

1 день
0.64%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.54%
1 год
30.54%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
Всё время*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBJP

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
$126.94M$107.85M$111.98M

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF
$34.69M$40.28M$41.79M

Сравнение доходности по годам FLJP и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		18.12%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.40%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		16.54%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%

Correlation

The correlation between FLJP and BBJP is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.99

The correlation between FLJP and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и BBJP

Секторы
FLJP
BBJP

Промышленность

25.6%
25.8%

Технологии

20.6%
21.5%

Финансовые услуги

18.4%
19.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.5%

Здравоохранение

5.8%
5.8%

Сырьевые материалы

4.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.6%

Недвижимость

2.9%
2.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Энергетика

0.9%
0.9%

Промышленность

FLJP
25.6%
BBJP
25.8%

Технологии

FLJP
20.6%
BBJP
21.5%

Финансовые услуги

FLJP
18.4%
BBJP
19.9%

Потребительский циклический сектор

FLJP
11.1%
BBJP
10.5%

Здравоохранение

FLJP
5.8%
BBJP
5.8%

Сырьевые материалы

FLJP
4.8%
BBJP
3.9%

Коммуникационные услуги

FLJP
4.4%
BBJP
4.5%

Потребительский защитный сектор

FLJP
4.0%
BBJP
3.6%

Недвижимость

FLJP
2.9%
BBJP
2.1%

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
BBJP
1.0%

Энергетика

FLJP
0.9%
BBJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с JPXNFLJP с FLKRFLJP с VPL
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAXBBJP с HEWJ

Доходность на риск

FLJP vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLJP c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJPBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.49

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.11

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.26

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

7.20

+0.63

FLJP vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJP и BBJP

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-32.66%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-13.60%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.49%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-32.66%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.70%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-8.42%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.25%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и BBJP

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеют волатильность 6.72% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.07%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

17.46%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

20.66%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

18.57%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.46%

-0.52%

Сравнение комиссий FLJP и BBJP

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBJP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и BBJP

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности BBJP в 4.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.60%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.17%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FLJP and BBJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBJP has higher volatility (7.07%) compared to FLJP (6.72%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs BBJP's -32.66%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.83% vs 9.59% for BBJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.83% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BBJP.

BBJP has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.17% for FLJP.

FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.19% for BBJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор