PortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с BBJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJP и BBJP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLJP и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.40%
37.48%
FLJP
BBJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJP:

0.39

BBJP:

0.35

Коэф-т Сортино

FLJP:

0.68

BBJP:

0.64

Коэф-т Омега

FLJP:

1.09

BBJP:

1.08

Коэф-т Кальмара

FLJP:

0.57

BBJP:

0.52

Коэф-т Мартина

FLJP:

1.65

BBJP:

1.55

Индекс Язвы

FLJP:

4.85%

BBJP:

4.89%

Дневная вол-ть

FLJP:

20.85%

BBJP:

21.45%

Макс. просадка

FLJP:

-32.49%

BBJP:

-32.66%

Текущая просадка

FLJP:

-1.27%

BBJP:

-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 5.53%.


FLJP

С начала года

5.94%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

7.32%

1 год

9.40%

5 лет

9.03%

10 лет

N/A

BBJP

С начала года

5.53%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

7.05%

1 год

8.83%

5 лет

9.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJP и BBJP

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBJP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBJP: 0.19%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJP и BBJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJP c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJP: 0.39
BBJP: 0.35
Коэффициент Сортино FLJP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJP: 0.68
BBJP: 0.64
Коэффициент Омега FLJP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLJP: 1.09
BBJP: 1.08
Коэффициент Кальмара FLJP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJP: 0.57
BBJP: 0.52
Коэффициент Мартина FLJP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJP: 1.65
BBJP: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.35
FLJP
BBJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и BBJP

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BBJP в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.30%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
2.65%2.80%3.05%1.51%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и BBJP

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и BBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-1.47%
FLJP
BBJP

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и BBJP

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеют волатильность 12.01% и 12.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
12.50%
FLJP
BBJP