PortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с FLKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJP и FLKR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLJP и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.02%
-11.05%
FLJP
FLKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJP:

0.37

FLKR:

-0.31

Коэф-т Сортино

FLJP:

0.66

FLKR:

-0.30

Коэф-т Омега

FLJP:

1.09

FLKR:

0.97

Коэф-т Кальмара

FLJP:

0.54

FLKR:

-0.18

Коэф-т Мартина

FLJP:

1.59

FLKR:

-0.60

Индекс Язвы

FLJP:

4.85%

FLKR:

12.87%

Дневная вол-ть

FLJP:

20.84%

FLKR:

24.85%

Макс. просадка

FLJP:

-32.49%

FLKR:

-50.06%

Текущая просадка

FLJP:

-1.79%

FLKR:

-36.52%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 9.13%.


FLJP

С начала года

5.38%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.90%

1 год

7.16%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

FLKR

С начала года

9.13%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-6.02%

1 год

-8.41%

5 лет

4.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJP и FLKR

И FLJP, и FLKR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%
График комиссии FLKR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLKR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJP и FLKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJP c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJP, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJP: 0.37
FLKR: -0.31
Коэффициент Сортино FLJP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJP: 0.66
FLKR: -0.30
Коэффициент Омега FLJP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLJP: 1.09
FLKR: 0.97
Коэффициент Кальмара FLJP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJP: 0.54
FLKR: -0.18
Коэффициент Мартина FLJP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJP: 1.59
FLKR: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FLKR равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.31
FLJP
FLKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и FLKR

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности FLKR в 6.49%


TTM20242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.33%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
6.49%7.08%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и FLKR

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и FLKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-36.52%
FLJP
FLKR

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и FLKR

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеют волатильность 12.07% и 12.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.07%
12.27%
FLJP
FLKR