PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLJP с FLKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJP с FLKR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR).

FLJP и FLKR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FLKR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE South Korea RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLJP или FLKR.

Корреляция

Корреляция между FLJP и FLKR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJP:

0.49

FLKR:

-0.28

Коэф-т Сортино

FLJP:

0.80

FLKR:

-0.33

Коэф-т Омега

FLJP:

1.11

FLKR:

0.96

Коэф-т Кальмара

FLJP:

0.70

FLKR:

-0.19

Коэф-т Мартина

FLJP:

2.06

FLKR:

-0.62

Индекс Язвы

FLJP:

4.81%

FLKR:

13.24%

Дневная вол-ть

FLJP:

20.72%

FLKR:

25.06%

Макс. просадка

FLJP:

-32.49%

FLKR:

-50.06%

Текущая просадка

FLJP:

0.00%

FLKR:

-33.91%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 13.61%.

FLJP

С начала года

8.91%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

6.66%

1 год

10.01%

5 лет

9.06%

10 лет

N/A

FLKR

С начала года

13.61%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

2.22%

1 год

-7.01%

5 лет

5.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLJP и FLKR

И FLJP, и FLKR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJP и FLKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJP c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FLKR равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и FLKR

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FLKR в 6.23%

TTM20242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.18%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		6.23%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и FLKR

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и FLKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и FLKR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 4.47%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...