PortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с FLJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJP и FLJH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLJP и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.75%
111.42%
FLJP
FLJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJP:

0.39

FLJH:

0.20

Коэф-т Сортино

FLJP:

0.68

FLJH:

0.42

Коэф-т Омега

FLJP:

1.09

FLJH:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLJP:

0.57

FLJH:

0.24

Коэф-т Мартина

FLJP:

1.65

FLJH:

0.70

Индекс Язвы

FLJP:

4.85%

FLJH:

6.87%

Дневная вол-ть

FLJP:

20.85%

FLJH:

24.76%

Макс. просадка

FLJP:

-32.49%

FLJH:

-31.36%

Текущая просадка

FLJP:

-1.27%

FLJH:

-6.07%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью -2.81%.


FLJP

С начала года

5.94%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

7.32%

1 год

9.40%

5 лет

9.03%

10 лет

N/A

FLJH

С начала года

-2.81%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.32%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJP и FLJH

И FLJP, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJP и FLJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJP c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJP: 0.39
FLJH: 0.20
Коэффициент Сортино FLJP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJP: 0.68
FLJH: 0.42
Коэффициент Омега FLJP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLJP: 1.09
FLJH: 1.06
Коэффициент Кальмара FLJP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJP: 0.57
FLJH: 0.24
Коэффициент Мартина FLJP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJP: 1.65
FLJH: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FLJH равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.20
FLJP
FLJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и FLJH

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности FLJH в 5.21%


TTM20242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.30%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.21%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и FLJH

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и FLJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-6.07%
FLJP
FLJH

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и FLJH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 12.01%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
15.11%
FLJP
FLJH