PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both Japan Equities funds from Franklin Templeton - FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index while FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 9.10%/yr vs 20.83%/yr for FLJH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.41%.

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between FLJP and FLJH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLJP and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и FLJH

Секторы
FLJP
FLJH

Промышленность

25.4%
26.6%

Технологии

19.7%
17.4%

Финансовые услуги

16.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.1%

Здравоохранение

5.8%
5.9%

Сырьевые материалы

4.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.2%

Недвижимость

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Энергетика

0.9%
1.0%

Промышленность

FLJP
25.4%
FLJH
26.6%

Технологии

FLJP
19.7%
FLJH
17.4%

Финансовые услуги

FLJP
16.0%
FLJH
15.9%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.2%
FLJH
12.8%

Коммуникационные услуги

FLJP
6.3%
FLJH
7.1%

Здравоохранение

FLJP
5.8%
FLJH
5.9%

Сырьевые материалы

FLJP
4.9%
FLJH
4.3%

Потребительский защитный сектор

FLJP
3.9%
FLJH
4.2%

Недвижимость

FLJP
2.9%
FLJH
3.4%

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
FLJH
1.3%

Энергетика

FLJP
0.9%
FLJH
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKRFLJP с VPL
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARKFLJH с FLSW

Доходность на риск

FLJP vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJPFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.70

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.70

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.48

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

17.57

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJP vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJPFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.13

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FLJP и FLJH

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-31.51%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-10.80%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-20.39%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-20.39%

-12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-5.31%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.75%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и FLJH

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FLJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.25%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.38%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

17.97%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

18.51%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

19.82%

-2.03%

Сравнение комиссий FLJP и FLJH

И FLJP, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и FLJH

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLJP and FLJH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (3.99%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 9.10% for FLJP. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 3.24% for FLJH.

FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор