PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с JPXN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) are both Japan Equities funds - FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index while JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 9.23%/yr vs 8.83%/yr for JPXN. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for JPXN.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 15.09%.

FLJP

1 день
0.83%
1 месяц
0.50%
С начала года
16.02%
6 месяцев
15.55%
1 год
34.24%
3 года*
18.95%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

JPXN

1 день
0.45%
1 месяц
-0.28%
С начала года
15.09%
6 месяцев
14.66%
1 год
31.44%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и JPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.02%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		15.09%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%2.35%

Correlation

The correlation between FLJP and JPXN is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.97

The correlation between FLJP and JPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и JPXN

Секторы
FLJP
JPXN

Промышленность

24.0%
25.4%

Технологии

20.9%
20.9%

Финансовые услуги

16.9%
16.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
7.3%

Здравоохранение

5.8%
6.1%

Сырьевые материалы

4.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.1%

Недвижимость

3.0%
2.2%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Энергетика

0.9%
1.1%

Промышленность

FLJP
24.0%
JPXN
25.4%

Технологии

FLJP
20.9%
JPXN
20.9%

Финансовые услуги

FLJP
16.9%
JPXN
16.6%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.1%
JPXN
9.7%

Коммуникационные услуги

FLJP
5.9%
JPXN
7.3%

Здравоохранение

FLJP
5.8%
JPXN
6.1%

Сырьевые материалы

FLJP
4.7%
JPXN
4.3%

Потребительский защитный сектор

FLJP
4.1%
JPXN
4.1%

Недвижимость

FLJP
3.0%
JPXN
2.2%

Коммунальные услуги

FLJP
1.3%
JPXN
1.4%

Энергетика

FLJP
0.9%
JPXN
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с FLKRFLJP с VPL
Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJJPXN с S400.L

Доходность на риск

FLJP vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJPJPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.61

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.28

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.41

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

8.27

+0.66

FLJP vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPXN равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJP и JPXN

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и JPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-55.54%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-13.11%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.95%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-33.21%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-3.20%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-15.03%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.81%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и JPXN

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 7.07% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.78%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

15.85%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

19.62%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

17.88%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.04%

+0.84%

Сравнение комиссий FLJP и JPXN

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и JPXN

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности JPXN в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		3.80%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.78%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FLJP and JPXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLJP has higher volatility (7.07%) compared to JPXN (6.78%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs JPXN's -55.54%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.23% vs 8.83% for JPXN. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.23% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

FLJP has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.78% for JPXN.

FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.48% for JPXN.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и JPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор