Сравнение FLJP с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
FLJP и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLJP или JPXN.
Основные характеристики
| FLJP | JPXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.88% | 9.27% |
| Дох-ть за 1 год | 16.79% | 18.14% |
| Дох-ть за 3 года | 1.60% | 1.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.06% | 4.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 4.23 | 4.94 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 3.44% |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 17.13% |
| Макс. просадка | -32.49% | -54.97% |
| Текущая просадка | -5.16% | -5.33% |
Корреляция
Корреляция между FLJP и JPXN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLJP и JPXN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLJP показывает доходность 8.88%, а JPXN немного выше – 9.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLJP и JPXN
FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLJP c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJP и JPXN
Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности JPXN в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 5.12% | 3.00% | 1.91% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.55% | 2.58% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FLJP и JPXN
Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки JPXN в -54.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и JPXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLJP и JPXN
Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 4.33% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.