PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLJP и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJP и JPXN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
7.49%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
8.03%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 8.03%.


FLJP

1 день
2.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
7.49%
6 месяцев
11.85%
1 год
33.62%
3 года*
17.62%
5 лет*
7.52%
10 лет*

JPXN

1 день
2.18%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.46%
1 год
32.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan ETF

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Сравнение комиссий FLJP и JPXN

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.


Доходность на риск

FLJP vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 8181
Ранг коэф-та Мартина

JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJPJPXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.59

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.24

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.45

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.35

-0.04

FLJP vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPXN равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJPJPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.59

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между FLJP и JPXN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и JPXN

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности JPXN в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.79%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.91%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и JPXN

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и JPXN.


Загрузка...

Показатели просадок


FLJPJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-55.54%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-13.11%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-33.21%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-7.51%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-15.14%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.43%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и JPXN

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 8.84% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLJPJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.66%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

14.41%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

20.68%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.59%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.07%

+0.70%