PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds - FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index while DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 9.03%/yr vs 26.13%/yr for DXJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%.

FLJP

1 день
0.33%
1 месяц
6.40%
С начала года
16.23%
6 месяцев
17.97%
1 год
32.70%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.23%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%2.19%

Correlation

The correlation between FLJP and DXJ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between FLJP and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и DXJ

Секторы
FLJP
DXJ

Промышленность

25.4%
27.4%

Технологии

19.7%
12.9%

Финансовые услуги

16.0%
18.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
15.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.7%

Здравоохранение

5.8%
6.8%

Сырьевые материалы

4.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Недвижимость

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.2%
0.1%

Энергетика

0.9%
1.7%

Промышленность

FLJP
25.4%
DXJ
27.4%

Технологии

FLJP
19.7%
DXJ
12.9%

Финансовые услуги

FLJP
16.0%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.2%
DXJ
15.6%

Коммуникационные услуги

FLJP
6.3%
DXJ
2.7%

Здравоохранение

FLJP
5.8%
DXJ
6.8%

Сырьевые материалы

FLJP
4.9%
DXJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

FLJP
3.9%
DXJ
4.7%

Недвижимость

FLJP
2.9%
DXJ

-

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
DXJ
0.1%

Энергетика

FLJP
0.9%
DXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKRFLJP с VPL
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Доходность на риск

FLJP vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJPDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.11

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.20

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.94

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

19.29

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJP vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJPDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.11

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.39

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FLJP и DXJ

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-49.63%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-10.98%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-22.19%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-22.19%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-14.34%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.81%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и DXJ

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FLJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.55%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.09%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

17.44%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

18.96%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

20.18%

-2.39%

Сравнение комиссий FLJP и DXJ

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и DXJ

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.43%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLJP and DXJ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (4.11%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.13% vs 9.03% for FLJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.13% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

FLJP has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.08% for DXJ.

FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор