PortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJP и DXJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLJP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.75%
128.52%
FLJP
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJP:

0.39

DXJ:

0.18

Коэф-т Сортино

FLJP:

0.68

DXJ:

0.41

Коэф-т Омега

FLJP:

1.09

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLJP:

0.57

DXJ:

0.21

Коэф-т Мартина

FLJP:

1.65

DXJ:

0.62

Индекс Язвы

FLJP:

4.85%

DXJ:

7.45%

Дневная вол-ть

FLJP:

20.85%

DXJ:

25.97%

Макс. просадка

FLJP:

-32.49%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

FLJP:

-1.27%

DXJ:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -2.19%.


FLJP

С начала года

5.94%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

7.32%

1 год

9.40%

5 лет

9.03%

10 лет

N/A

DXJ

С начала года

-2.19%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

4.18%

1 год

5.47%

5 лет

23.91%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJP и DXJ

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJP и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJP: 0.39
DXJ: 0.18
Коэффициент Сортино FLJP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJP: 0.68
DXJ: 0.41
Коэффициент Омега FLJP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLJP: 1.09
DXJ: 1.06
Коэффициент Кальмара FLJP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJP: 0.57
DXJ: 0.21
Коэффициент Мартина FLJP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJP: 1.65
DXJ: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.18
FLJP
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и DXJ

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DXJ в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.30%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.28%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и DXJ

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-6.00%
FLJP
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и DXJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 12.01%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
15.47%
FLJP
DXJ