PortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJP и EWJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLJP и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.75%
36.29%
FLJP
EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJP:

0.39

EWJ:

0.35

Коэф-т Сортино

FLJP:

0.68

EWJ:

0.63

Коэф-т Омега

FLJP:

1.09

EWJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

FLJP:

0.57

EWJ:

0.51

Коэф-т Мартина

FLJP:

1.65

EWJ:

1.55

Индекс Язвы

FLJP:

4.85%

EWJ:

4.89%

Дневная вол-ть

FLJP:

20.85%

EWJ:

21.47%

Макс. просадка

FLJP:

-32.49%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

FLJP:

-1.27%

EWJ:

-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 5.47%.


FLJP

С начала года

5.94%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

7.32%

1 год

9.40%

5 лет

9.03%

10 лет

N/A

EWJ

С начала года

5.47%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

6.89%

1 год

8.78%

5 лет

8.73%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJP и EWJ

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.


График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJP и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJP c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJP: 0.39
EWJ: 0.35
Коэффициент Сортино FLJP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJP: 0.68
EWJ: 0.63
Коэффициент Омега FLJP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLJP: 1.09
EWJ: 1.08
Коэффициент Кальмара FLJP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJP: 0.57
EWJ: 0.51
Коэффициент Мартина FLJP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJP: 1.65
EWJ: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.35
FLJP
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и EWJ

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EWJ в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.30%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.22%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и EWJ

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-1.53%
FLJP
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и EWJ

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 12.01% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
12.35%
FLJP
EWJ