Сравнение IPAC с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
IPAC и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 8.94% против 1.84% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и EWM
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
IPAC vs. EWM — Ранг доходности на риск
IPAC
EWM
Сравнение IPAC c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.84 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.51 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.17 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 11.70 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.11 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.07 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и EWM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и EWM
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и EWM
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -89.19% | +58.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -9.09% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -23.84% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -43.81% | +12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.46% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -31.97% | +24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.46% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и EWM
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.91% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 10.31% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 15.89% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.62% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.36% | +0.23% |