Сравнение IPAC с EWM
IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IPAC tracks the MSCI Pacific IMI Index (Net) while EWM tracks the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAC returned 8.98%/yr vs 2.63%/yr for EWM. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for EWM.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и EWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 8.98% против 2.63% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.53%
EWM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 6.07%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 1.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.13M | $7.10M | $7.83M | |
| $5.92M | $6.13M | $8.55M |
Сравнение доходности по годам IPAC и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 17.25% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 6.07% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Correlation
The correlation between IPAC and EWM is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between IPAC and EWM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IPAC и EWM
Секторы
IPAC
EWM
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
IPAC
EWM
Промышленность
IPAC
EWM
Технологии
IPAC
EWM
-
Потребительский циклический сектор
IPAC
EWM
Сырьевые материалы
IPAC
EWM
Здравоохранение
IPAC
EWM
Недвижимость
IPAC
EWM
-
Потребительский защитный сектор
IPAC
EWM
Коммуникационные услуги
IPAC
EWM
Энергетика
IPAC
EWM
Коммунальные услуги
IPAC
EWM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAC vs. EWM — Ранг доходности на риск
IPAC
EWM
Сравнение IPAC c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAC | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.05 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 5.38 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAC и EWM
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и EWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAC | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -89.19% | +58.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -10.61% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -21.31% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -22.76% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -43.81% | +12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.27% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -31.69% | +24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.03% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и EWM
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAC | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.58% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 10.77% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 14.13% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.79% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.16% | +0.49% |
Сравнение комиссий IPAC и EWM
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и EWM
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности EWM в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.51% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.77% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
IPAC and EWM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAC has higher volatility (5.57%) compared to EWM (3.58%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs EWM's -89.19%.
On 10-year performance, IPAC leads with 8.98% vs 2.63% for EWM. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IPAC has performed better with a 8.98% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.
IPAC has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.51% for EWM.
IPAC tracks MSCI Pacific IMI Index (Net), while EWM tracks MSCI Malaysia Index. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 0.49% for EWM.
IPAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAC и EWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор