PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAC с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с ASEA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IPAC tracks the MSCI Pacific IMI Index (Net) while ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAC returned 8.98%/yr vs 7.63%/yr for ASEA. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAC показывает доходность 17.25%, а ASEA немного ниже – 17.22%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.63% соответственно.

IPAC

1 день
0.43%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
8.60%
С начала года
17.25%
1 год
27.48%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.53%

ASEA

1 день
-1.33%
1 месяц
4.83%
6 месяцев
8.79%
С начала года
17.22%
1 год
30.49%
3 года*
15.65%
5 лет*
12.87%
10 лет*
7.63%
Всё время*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASEA

Global X FTSE Southeast Asia ETF
$457.20K$530.07K$600.27K

IPAC

iShares Core MSCI Pacific ETF
$5.92M$6.13M$8.55M

Сравнение доходности по годам IPAC и ASEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		17.25%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		17.22%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Correlation

The correlation between IPAC and ASEA is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.61

The correlation between IPAC and ASEA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAC и ASEA

Секторы
IPAC
ASEA

Финансовые услуги

24.9%
60.3%

Промышленность

20.5%
15.6%

Технологии

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.7%

Сырьевые материалы

8.3%
1.5%

Здравоохранение

5.4%
2.2%

Недвижимость

5.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.0%

Энергетика

1.7%
3.2%

Коммунальные услуги

1.6%
4.3%

Финансовые услуги

IPAC
24.9%
ASEA
60.3%

Промышленность

IPAC
20.5%
ASEA
15.6%

Технологии

IPAC
13.7%
ASEA

-

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.6%
ASEA
0.7%

Сырьевые материалы

IPAC
8.3%
ASEA
1.5%

Здравоохранение

IPAC
5.4%
ASEA
2.2%

Недвижимость

IPAC
5.0%
ASEA
2.8%

Потребительский защитный сектор

IPAC
4.0%
ASEA
2.1%

Коммуникационные услуги

IPAC
3.8%
ASEA
8.0%

Энергетика

IPAC
1.7%
ASEA
3.2%

Коммунальные услуги

IPAC
1.6%
ASEA
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с FLCHIPAC с IVALIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EWSASEA с EIDOASEA с FLLAASEA с VWOASEA с EPIASEA с VTI

Доходность на риск

IPAC vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPAC c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPACASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.13

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.04

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.70

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

9.87

-1.49

IPAC vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASEA равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAC и ASEA

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-44.16%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.28%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-22.20%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-22.20%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-44.16%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-10.56%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.10%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и ASEA

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.28%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

11.44%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

14.39%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.72%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.50%

-0.85%

Сравнение комиссий IPAC и ASEA

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и ASEA

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ASEA в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.69%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.77%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IPAC and ASEA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAC has higher volatility (5.57%) compared to ASEA (3.28%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs ASEA's -44.16%.

On 10-year performance, IPAC leads with 8.98% vs 7.63% for ASEA. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPAC has performed better with a 8.98% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

IPAC has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.69% for ASEA.

IPAC tracks MSCI Pacific IMI Index (Net), while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 0.65% for ASEA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор