Сравнение IPAC с ASEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).
IPAC и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и ASEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.01% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 8.70% против 6.92% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
ASEA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и ASEA
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.
Доходность на риск
IPAC vs. ASEA — Ранг доходности на риск
IPAC
ASEA
Сравнение IPAC c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.40 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.31 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 10.51 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и ASEA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и ASEA
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности ASEA в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.73% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и ASEA
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ASEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -44.16% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -12.51% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -22.20% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -44.16% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -5.91% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -10.73% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.75% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и ASEA
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.65% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 10.54% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 17.59% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 14.56% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.59% | -1.01% |