Сравнение ASEA с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
ASEA и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и EIDO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и EIDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.82% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции ASEA превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 7.00% против -1.75% соответственно.
ASEA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.00%
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и EIDO
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EIDO в 0.59%.
Доходность на риск
ASEA vs. EIDO — Ранг доходности на риск
ASEA
EIDO
Сравнение ASEA c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | EIDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.03 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 0.20 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.02 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 0.05 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.03 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.18 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.00 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и EIDO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и EIDO
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности EIDO в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и EIDO
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EIDO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -63.21% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -21.33% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -38.14% | +15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -59.41% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -42.40% | +37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -24.39% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.88% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и EIDO
Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.51%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 8.15% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 16.53% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 23.84% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 19.54% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 24.65% | -7.06% |