PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASEA и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и EIDO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
6.82%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-15.61%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции ASEA превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 7.00% против -1.75% соответственно.


ASEA

1 день
0.77%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.82%
6 месяцев
16.24%
1 год
29.98%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.71%
10 лет*
7.00%

EIDO

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-8.75%
1 год
0.67%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X FTSE Southeast Asia ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Сравнение комиссий ASEA и EIDO

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EIDO в 0.59%.


Доходность на риск

ASEA vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASEAEIDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.03

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.20

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.03

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.02

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

0.05

+10.86

ASEA vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EIDO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASEAEIDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.03

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.18

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.00

+0.27

Корреляция

Корреляция между ASEA и EIDO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и EIDO

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности EIDO в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.70%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.22%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и EIDO

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EIDO.


Загрузка...

Показатели просадок


ASEAEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-63.21%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-21.33%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-38.14%

+15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-59.41%

+15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-42.40%

+37.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-24.39%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

6.88%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и EIDO

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.51%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASEAEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

8.15%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

16.53%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

23.84%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

19.54%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

24.65%

-7.06%