PortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с EIDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASEA и EIDO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASEA и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.00%
-18.38%
ASEA
EIDO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASEA:

0.52

EIDO:

-0.68

Коэф-т Сортино

ASEA:

0.85

EIDO:

-0.87

Коэф-т Омега

ASEA:

1.11

EIDO:

0.90

Коэф-т Кальмара

ASEA:

0.43

EIDO:

-0.33

Коэф-т Мартина

ASEA:

1.28

EIDO:

-1.00

Индекс Язвы

ASEA:

7.50%

EIDO:

16.54%

Дневная вол-ть

ASEA:

18.62%

EIDO:

24.28%

Макс. просадка

ASEA:

-44.14%

EIDO:

-63.21%

Текущая просадка

ASEA:

-10.85%

EIDO:

-40.96%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции ASEA превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 2.68% против -2.27% соответственно.


ASEA

С начала года

-0.98%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-5.49%

1 год

10.39%

5 лет

10.53%

10 лет

2.68%

EIDO

С начала года

-9.25%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-22.24%

1 год

-15.54%

5 лет

4.85%

10 лет

-2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASEA и EIDO

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EIDO в 0.59%.


График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASEA: 0.65%
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIDO: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASEA и EIDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

EIDO
Ранг риск-скорректированной доходности EIDO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIDO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASEA c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASEA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASEA: 0.52
EIDO: -0.68
Коэффициент Сортино ASEA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASEA: 0.85
EIDO: -0.87
Коэффициент Омега ASEA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ASEA: 1.11
EIDO: 0.90
Коэффициент Кальмара ASEA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASEA: 0.43
EIDO: -0.33
Коэффициент Мартина ASEA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASEA: 1.28
EIDO: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа EIDO равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.68
ASEA
EIDO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и EIDO

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности EIDO в 5.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.64%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
5.74%5.21%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и EIDO

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-40.96%
ASEA
EIDO

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и EIDO

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 11.81%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
12.48%
ASEA
EIDO