Сравнение ASEA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ASEA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASEA или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.04% против 12.63% соответственно.
ASEA
13.09%
-3.25%
14.01%
18.40%
4.26%
3.04%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| ASEA | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 14.39% | 12.50% |
| Макс. просадка | -44.13% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.29% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и VTI
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ASEA и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASEA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и VTI
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.76% | 2.23% | 4.18% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% | 2.65% | 3.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и VTI
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и VTI
Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.