PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASEA с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ASEA is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASEA returned 7.64%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASEA charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.64% против 15.05% соответственно.

ASEA

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.01%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASEA и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.50%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between ASEA and VTI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.56

The correlation between ASEA and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASEA и VTI

Секторы
ASEA
VTI

Финансовые услуги

58.6%
12.0%

Промышленность

15.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.3%

Коммунальные услуги

4.4%
2.3%

Энергетика

3.5%
3.7%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Здравоохранение

2.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Технологии

-

33.5%

Финансовые услуги

ASEA
58.6%
VTI
12.0%

Промышленность

ASEA
15.4%
VTI
9.8%

Коммуникационные услуги

ASEA
8.8%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

ASEA
4.4%
VTI
2.3%

Энергетика

ASEA
3.5%
VTI
3.7%

Недвижимость

ASEA
2.8%
VTI
2.4%

Здравоохранение

ASEA
2.3%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

ASEA
2.2%
VTI
4.7%

Сырьевые материалы

ASEA
2.1%
VTI
2.0%

Потребительский циклический сектор

ASEA

-

VTI
10.0%

Технологии

ASEA

-

VTI
33.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с EMM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ASEA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.33

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.18

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.17

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

14.62

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEAVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.33

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.82

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ASEA и VTI

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASEAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-55.45%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.92%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-19.30%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-25.36%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-35.00%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.72%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.03%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.93%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и VTI

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASEAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.96%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.13%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.17%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.40%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.30%

-0.71%

Сравнение комиссий ASEA и VTI

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и VTI

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ASEA and VTI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASEA has higher volatility (3.40%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, ASEA dropped -44.16% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs 7.64% for ASEA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

ASEA has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.01% for VTI.

ASEA is categorized as Asia Pacific Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for ASEA and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASEA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор