Сравнение ASEA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ASEA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASEA или VTI.
Основные характеристики
| ASEA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.00% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 2.47% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.29% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.33% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 12.05% |
| Макс. просадка | -44.13% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.23% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между ASEA и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и VTI
С начала года, ASEA показывает доходность 0.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.05% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и VTI
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASEA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и VTI
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.76% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% | 2.65% | 3.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и VTI
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и VTI
Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.