PortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASEA и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ASEA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.86%
403.52%
ASEA
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASEA:

0.59

VTI:

0.48

Коэф-т Сортино

ASEA:

0.94

VTI:

0.81

Коэф-т Омега

ASEA:

1.13

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ASEA:

0.49

VTI:

0.50

Коэф-т Мартина

ASEA:

1.45

VTI:

1.99

Индекс Язвы

ASEA:

7.53%

VTI:

4.80%

Дневная вол-ть

ASEA:

18.64%

VTI:

20.06%

Макс. просадка

ASEA:

-44.14%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ASEA:

-10.36%

VTI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.00% против 11.47% соответственно.


ASEA

С начала года

-0.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-4.18%

1 год

12.10%

5 лет

9.90%

10 лет

3.00%

VTI

С начала года

-6.15%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.09%

5 лет

14.66%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASEA и VTI

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASEA: 0.65%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASEA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASEA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASEA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASEA: 0.59
VTI: 0.48
Коэффициент Сортино ASEA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASEA: 0.94
VTI: 0.81
Коэффициент Омега ASEA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASEA: 1.13
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара ASEA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASEA: 0.49
VTI: 0.50
Коэффициент Мартина ASEA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASEA: 1.45
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.48
ASEA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и VTI

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VTI в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.62%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и VTI

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-10.27%
ASEA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и VTI

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 11.81%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
14.83%
ASEA
VTI