Сравнение ASEA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ASEA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.82% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.00% против 13.69% соответственно.
ASEA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.00%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и VTI
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ASEA vs. VTI — Ранг доходности на риск
ASEA
VTI
Сравнение ASEA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.98 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.52 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.54 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 7.30 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.98 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и VTI
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и VTI
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -55.45% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -12.30% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -25.36% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -35.00% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.54% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -8.08% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.60% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и VTI
Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.48% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.75% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 19.02% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.41% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.29% | -0.70% |