PortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASEA и VWO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ASEA и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.00%
43.23%
ASEA
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASEA:

0.52

VWO:

0.62

Коэф-т Сортино

ASEA:

0.85

VWO:

0.99

Коэф-т Омега

ASEA:

1.11

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASEA:

0.43

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

ASEA:

1.28

VWO:

1.96

Индекс Язвы

ASEA:

7.50%

VWO:

5.80%

Дневная вол-ть

ASEA:

18.62%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

ASEA:

-44.14%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

ASEA:

-10.85%

VWO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.96% соответственно.


ASEA

С начала года

-0.98%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-5.49%

1 год

10.39%

5 лет

10.53%

10 лет

2.68%

VWO

С начала года

1.99%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-2.21%

1 год

10.69%

5 лет

8.34%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASEA и VWO

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASEA: 0.65%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASEA и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASEA c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASEA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASEA: 0.52
VWO: 0.62
Коэффициент Сортино ASEA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASEA: 0.85
VWO: 0.99
Коэффициент Омега ASEA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASEA: 1.11
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара ASEA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASEA: 0.43
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина ASEA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASEA: 1.28
VWO: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.62
ASEA
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и VWO

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VWO в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.64%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и VWO

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-9.21%
ASEA
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и VWO

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
11.02%
ASEA
VWO