PortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с FLLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASEA и FLLA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASEA и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.89%
16.09%
ASEA
FLLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASEA:

0.59

FLLA:

-0.07

Коэф-т Сортино

ASEA:

0.94

FLLA:

0.06

Коэф-т Омега

ASEA:

1.13

FLLA:

1.01

Коэф-т Кальмара

ASEA:

0.49

FLLA:

-0.05

Коэф-т Мартина

ASEA:

1.45

FLLA:

-0.11

Индекс Язвы

ASEA:

7.53%

FLLA:

13.43%

Дневная вол-ть

ASEA:

18.64%

FLLA:

21.90%

Макс. просадка

ASEA:

-44.14%

FLLA:

-53.87%

Текущая просадка

ASEA:

-10.36%

FLLA:

-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 23.48%.


ASEA

С начала года

-0.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-4.18%

1 год

12.10%

5 лет

9.90%

10 лет

3.00%

FLLA

С начала года

23.48%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

8.32%

1 год

-3.16%

5 лет

11.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASEA и FLLA

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.


График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASEA: 0.65%
График комиссии FLLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLLA: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASEA и FLLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FLLA
Ранг риск-скорректированной доходности FLLA, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLLA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASEA c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASEA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASEA: 0.59
FLLA: -0.07
Коэффициент Сортино ASEA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASEA: 0.94
FLLA: 0.06
Коэффициент Омега ASEA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ASEA: 1.13
FLLA: 1.01
Коэффициент Кальмара ASEA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASEA: 0.49
FLLA: -0.05
Коэффициент Мартина ASEA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASEA: 1.45
FLLA: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа FLLA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.07
ASEA
FLLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и FLLA

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FLLA в 5.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.62%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
5.70%7.04%5.44%9.55%7.60%2.12%3.17%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и FLLA

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки FLLA в -53.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и FLLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-10.28%
ASEA
FLLA

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и FLLA

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеют волатильность 11.81% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
12.05%
ASEA
FLLA