PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASEA с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASEA с FLLA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both exchange-traded funds - ASEA is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index, while FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASEA returned 12.87%/yr vs 9.89%/yr for FLLA. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ASEA charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у FLLA с доходностью 15.99%.

ASEA

1 день
-1.33%
1 месяц
4.83%
6 месяцев
8.79%
С начала года
17.22%
1 год
30.49%
3 года*
15.65%
5 лет*
12.87%
10 лет*
7.63%
Всё время*
5.34%

FLLA

1 день
0.05%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
0.01%
С начала года
15.99%
1 год
38.74%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
Всё время*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASEA

Global X FTSE Southeast Asia ETF
$457.20K$530.07K$600.27K

FLLA

Franklin FTSE Latin America ETF
$483.88K$641.02K$1.02M

Сравнение доходности по годам ASEA и FLLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		17.22%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%2.76%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		15.99%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Correlation

The correlation between ASEA and FLLA is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г.

0.51

The correlation between ASEA and FLLA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASEA и FLLA

Секторы
ASEA
FLLA

Финансовые услуги

60.3%
27.1%

Промышленность

15.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.9%

Коммунальные услуги

4.3%
9.8%

Энергетика

3.2%
11.3%

Недвижимость

2.8%
3.0%

Здравоохранение

2.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
11.2%

Сырьевые материалы

1.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

0.7%
2.8%

Технологии

-

0.4%

Финансовые услуги

ASEA
60.3%
FLLA
27.1%

Промышленность

ASEA
15.6%
FLLA
9.6%

Коммуникационные услуги

ASEA
8.0%
FLLA
3.9%

Коммунальные услуги

ASEA
4.3%
FLLA
9.8%

Энергетика

ASEA
3.2%
FLLA
11.3%

Недвижимость

ASEA
2.8%
FLLA
3.0%

Здравоохранение

ASEA
2.2%
FLLA
0.8%

Потребительский защитный сектор

ASEA
2.1%
FLLA
11.2%

Сырьевые материалы

ASEA
1.5%
FLLA
18.1%

Потребительский циклический сектор

ASEA
0.7%
FLLA
2.8%

Технологии

ASEA

-

FLLA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EWSASEA с EIDOASEA с VWOASEA с EPIASEA с VTIASEA с EMM
Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLNFLLA с FLIN

Доходность на риск

ASEA vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASEA c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASEAFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.80

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.42

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.83

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

6.77

+3.10

ASEA vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASEA и FLLA

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и FLLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASEAFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-53.88%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-13.75%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-27.76%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-28.32%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-8.30%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-13.41%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.74%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и FLLA

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 3.28%, в то время как у Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASEAFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.76%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

16.99%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

21.61%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

22.65%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

27.34%

-9.84%

Сравнение комиссий ASEA и FLLA

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и FLLA

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FLLA в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.69%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		4.72%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASEA and FLLA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLA has higher volatility (4.76%) compared to ASEA (3.28%). In terms of maximum drawdown, ASEA dropped -44.16% vs FLLA's -53.88%.

On 5-year performance, ASEA leads with 12.87% vs 9.89% for FLLA. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASEA has performed better with a 12.87% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

FLLA has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.69% for ASEA.

ASEA is categorized as Asia Pacific Equities, while FLLA is Latin America Equities. ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index, while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for ASEA and 0.19% for FLLA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASEA и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор