Сравнение ASEA с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
ASEA и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и EWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.82% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASEA имеют среднегодовую доходность 7.00%, а акции EWS немного впереди с 7.21%.
ASEA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.00%
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и EWS
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Доходность на риск
ASEA vs. EWS — Ранг доходности на риск
ASEA
EWS
Сравнение ASEA c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.23 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.84 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.61 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 6.90 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.23 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.14 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и EWS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и EWS
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности EWS в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и EWS
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -75.00% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -15.61% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -29.06% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -40.84% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.23% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -22.00% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.63% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и EWS
Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеют волатильность 6.51% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 6.58% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.36% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 20.04% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.24% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.03% | -0.44% |