PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASEA с EWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASEA и EWS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ASEA и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.10%
58.32%
ASEA
EWS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASEA:

0.53

EWS:

2.49

Коэф-т Сортино

ASEA:

0.82

EWS:

3.36

Коэф-т Омега

ASEA:

1.10

EWS:

1.47

Коэф-т Кальмара

ASEA:

0.62

EWS:

2.02

Коэф-т Мартина

ASEA:

1.24

EWS:

15.94

Индекс Язвы

ASEA:

6.48%

EWS:

2.24%

Дневная вол-ть

ASEA:

15.12%

EWS:

14.31%

Макс. просадка

ASEA:

-44.14%

EWS:

-75.20%

Текущая просадка

ASEA:

-11.36%

EWS:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: 2.92% против 3.36% соответственно.


ASEA

С начала года

-1.54%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-8.83%

1 год

9.95%

5 лет

11.18%

10 лет

2.92%

EWS

С начала года

9.11%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

10.84%

1 год

35.84%

5 лет

11.66%

10 лет

3.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASEA и EWS

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.


ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASEA: 0.65%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASEA и EWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASEA c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASEA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
ASEA: 0.53
EWS: 2.49
Коэффициент Сортино ASEA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ASEA: 0.82
EWS: 3.36
Коэффициент Омега ASEA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ASEA: 1.10
EWS: 1.47
Коэффициент Кальмара ASEA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ASEA: 0.62
EWS: 2.02
Коэффициент Мартина ASEA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ASEA: 1.24
EWS: 15.94

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
2.49
ASEA
EWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и EWS

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности EWS в 3.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.66%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.92%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и EWS

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.36%
-1.37%
ASEA
EWS

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и EWS

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 4.43%, в то время как у iShares MSCI Singapore ETF (EWS) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.43%
5.07%
ASEA
EWS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab