PortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с EWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASEA и EWS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ASEA и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.86%
60.51%
ASEA
EWS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASEA:

0.59

EWS:

1.69

Коэф-т Сортино

ASEA:

0.94

EWS:

2.38

Коэф-т Омега

ASEA:

1.13

EWS:

1.38

Коэф-т Кальмара

ASEA:

0.49

EWS:

2.07

Коэф-т Мартина

ASEA:

1.45

EWS:

11.36

Индекс Язвы

ASEA:

7.53%

EWS:

2.97%

Дневная вол-ть

ASEA:

18.64%

EWS:

20.05%

Макс. просадка

ASEA:

-44.14%

EWS:

-75.20%

Текущая просадка

ASEA:

-10.36%

EWS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 10.62%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ASEA – 3.00% и акции EWS – 3.00%.


ASEA

С начала года

-0.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-4.18%

1 год

12.10%

5 лет

9.90%

10 лет

3.00%

EWS

С начала года

10.62%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

13.72%

1 год

33.28%

5 лет

10.38%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASEA и EWS

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.


График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASEA: 0.65%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASEA и EWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASEA c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASEA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASEA: 0.59
EWS: 1.69
Коэффициент Сортино ASEA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASEA: 0.94
EWS: 2.38
Коэффициент Омега ASEA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASEA: 1.13
EWS: 1.38
Коэффициент Кальмара ASEA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASEA: 0.49
EWS: 2.07
Коэффициент Мартина ASEA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASEA: 1.45
EWS: 11.36

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.69
ASEA
EWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и EWS

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности EWS в 3.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.62%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.87%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и EWS

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-0.00%
ASEA
EWS

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и EWS

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 11.81%, в то время как у iShares MSCI Singapore ETF (EWS) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
14.81%
ASEA
EWS