PortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASEA и EPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ASEA и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.86%
132.49%
ASEA
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASEA:

0.59

EPI:

0.08

Коэф-т Сортино

ASEA:

0.94

EPI:

0.22

Коэф-т Омега

ASEA:

1.13

EPI:

1.03

Коэф-т Кальмара

ASEA:

0.49

EPI:

0.07

Коэф-т Мартина

ASEA:

1.45

EPI:

0.15

Индекс Язвы

ASEA:

7.53%

EPI:

9.39%

Дневная вол-ть

ASEA:

18.64%

EPI:

17.77%

Макс. просадка

ASEA:

-44.14%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

ASEA:

-10.36%

EPI:

-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 3.00% против 9.28% соответственно.


ASEA

С начала года

-0.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-4.18%

1 год

12.10%

5 лет

9.90%

10 лет

3.00%

EPI

С начала года

-0.11%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-4.10%

1 год

0.26%

5 лет

21.72%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASEA и EPI

ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASEA: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASEA и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASEA c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASEA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASEA: 0.59
EPI: 0.08
Коэффициент Сортино ASEA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASEA: 0.94
EPI: 0.22
Коэффициент Омега ASEA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASEA: 1.13
EPI: 1.03
Коэффициент Кальмара ASEA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASEA: 0.49
EPI: 0.07
Коэффициент Мартина ASEA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASEA: 1.45
EPI: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.08
ASEA
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и EPI

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.62%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и EPI

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-10.78%
ASEA
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и EPI

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
8.04%
ASEA
EPI