Сравнение ASEA с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
ASEA и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.82% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.00% против 9.10% соответственно.
ASEA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.00%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и EPI
ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
ASEA vs. EPI — Ранг доходности на риск
ASEA
EPI
Сравнение ASEA c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | -0.39 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | -0.45 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.40 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | -1.24 | +12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.39 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и EPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и EPI
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и EPI
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -66.21% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -16.88% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -21.89% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -50.29% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -19.56% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -18.68% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.45% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и EPI
Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 6.51% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 6.84% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.47% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 16.34% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.27% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 20.37% | -2.78% |