PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASEA с ASIA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA).

ASEA и ASIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ASEA и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и ASIA

2026 (YTD)202520242023
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		6.01%19.80%9.82%4.66%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.94%32.06%3.41%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 1.94%.

ASEA

1 день
2.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.01%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.24%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.54%
10 лет*
6.92%

ASIA

1 день
3.32%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.62%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPIASEA с VTI
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVVASIA с EWJV

Сравнение комиссий ASEA и ASIA

ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ASIA в 0.79%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF

Доходность на риск

ASEA vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEAASIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.64

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.19

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.38

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

8.98

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEAASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.46

Корреляция

Корреляция между ASEA и ASIA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и ASIA

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ASIA в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.73%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.03%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и ASIA

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и ASIA.

Загрузка...

Показатели просадок

ASEAASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-23.95%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-14.47%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-11.63%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-5.00%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.84%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и ASIA

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASEAASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

11.40%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

16.54%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

21.58%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

19.47%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.47%

-1.88%