Сравнение IP с VOO
IP (International Paper Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, IP returned 4.17%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IP и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.17% против 15.60% соответственно.
IP
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 22.40%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 4.17%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам IP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -0.33% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between IP and VOO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between IP and VOO has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. VOO — Ранг доходности на риск
IP
VOO
Сравнение IP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.51 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 11.16 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и VOO
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -33.99% | -56.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -8.90% | -36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -18.69% | -29.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -24.52% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -33.99% | -21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -3.23% | -28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -3.68% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 2.00% | +23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и VOO
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 4.80% | +9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 9.79% | +23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 12.43% | +30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 16.91% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 18.02% | +14.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и VOO
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 4.83% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IP and VOO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (14.15%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор