Сравнение IP с SOXL
IP (International Paper Company) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, IP returned 3.06%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 3.06% против 53.10% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- -11.09%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 3.06%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам IP и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -1.45% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between IP and SOXL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between IP and SOXL has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. SOXL — Ранг доходности на риск
IP
SOXL
Сравнение IP c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 8.19 | -8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 26.43 | -27.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и SOXL
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -90.46% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -52.63% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -87.88% | +39.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -90.46% | +41.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -90.46% | +35.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -52.63% | +19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -34.95% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.79% | 16.27% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и SOXL
Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 8.64%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 60.71% | -52.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 109.63% | -76.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.68% | 124.91% | -82.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 112.01% | -79.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 101.43% | -69.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и SOXL
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 4.89% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IP and SOXL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to IP (8.64%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор