Сравнение IP с SOXL
IP (International Paper Company) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, IP returned 2.38%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 2.38% против 65.39% соответственно.
IP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.38%
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам IP и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -13.09% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between IP and SOXL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between IP and SOXL has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. SOXL — Ранг доходности на риск
IP
SOXL
Сравнение IP c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IP | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.72 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 33.47 | -34.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 114.79 | -115.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 14.28 | -14.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.46 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.66 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.52 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IP и SOXL
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -90.46% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -43.47% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -87.88% | +39.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -90.46% | +41.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -90.46% | +35.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | 0.00% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -35.01% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.62% | 12.65% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и SOXL
Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 11.16%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 40.82% | -29.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 81.29% | -50.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 102.11% | -61.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 107.25% | -74.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 99.04% | -66.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и SOXL
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.54% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IP and SOXL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (40.82%) compared to IP (11.16%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор