PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IP с SLGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IP с SLGN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IP (International Paper Company) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, IP returned 2.38%/yr vs 4.96%/yr for SLGN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IP и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: 2.38% против 4.96% соответственно.

IP

1 день
-1.27%
1 месяц
8.65%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-12.71%
1 год
-26.04%
3 года*
7.94%
5 лет*
-7.39%
10 лет*
2.38%

SLGN

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-6.71%
1 год
-32.13%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IP и SLGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IP
International Paper Company		-13.09%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		-9.28%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%21.06%33.55%-18.44%16.08%

Correlation

The correlation between IP and SLGN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г.

0.35

The correlation between IP and SLGN shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$17.76B

SLGN:

$3.84B

EPS

IP:

-$6.29

SLGN:

$2.66

Коэффициент P/S

IP:

0.71

SLGN:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$24.97B

SLGN:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$7.44B

SLGN:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

IP:

-$41.00M

SLGN:

$842.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Paper Company

Silgan Holdings Inc.

Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK
Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с SONSLGN с EMESLGN с DRISLGN с GPKSLGN с QSRSLGN с CCKSLGN с RS

Доходность на риск

IP vs. SLGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IP
Ранг доходности на риск IP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IP c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSLGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-1.01

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-1.28

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.80

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.92

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.36

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IP vs. SLGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа SLGN равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSLGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-1.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IP и SLGN

Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и SLGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSLGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-86.14%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.52%

-34.87%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.61%

-35.03%

-13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

-35.03%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-35.03%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.71%

-35.03%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-16.62%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.62%

23.64%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IP и SLGN

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSLGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

8.02%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

20.16%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

31.93%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

25.61%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

23.83%

+8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и SLGN

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SLGN в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		5.54%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		2.26%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.97B
1.56B
(IP) Общая выручка
(SLGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IP и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Paper Company и Silgan Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
28.9%
17.0%
Активы портфеля
IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

IP and SLGN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (11.16%) compared to SLGN (8.02%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs SLGN's -86.14%.

IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IP и SLGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор