PortfoliosLab logo
Сравнение IP с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IP и SLGN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IP и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.70%
1,987.41%
IP
SLGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IP:

1.25

SLGN:

0.45

Коэф-т Сортино

IP:

1.86

SLGN:

0.81

Коэф-т Омега

IP:

1.25

SLGN:

1.10

Коэф-т Кальмара

IP:

1.26

SLGN:

0.45

Коэф-т Мартина

IP:

5.43

SLGN:

1.50

Индекс Язвы

IP:

7.90%

SLGN:

7.05%

Дневная вол-ть

IP:

34.39%

SLGN:

23.46%

Макс. просадка

IP:

-93.18%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

IP:

-20.54%

SLGN:

-9.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$24.99B

SLGN:

$5.53B

EPS

IP:

$1.57

SLGN:

$2.58

Коэффициент P/E

IP:

30.16

SLGN:

19.94

Коэффициент PEG

IP:

0.70

SLGN:

1.11

Коэффициент P/S

IP:

1.34

SLGN:

0.94

Коэффициент P/B

IP:

3.06

SLGN:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$14.00B

SLGN:

$4.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$3.79B

SLGN:

$788.33M

EBITDA (12 мес.)

IP:

$1.43B

SLGN:

$660.14M

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: 2.08% против 7.90% соответственно.


IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IP и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IP c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IP: 1.25
SLGN: 0.45
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IP: 1.86
SLGN: 0.81
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IP: 1.25
SLGN: 1.10
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IP: 1.26
SLGN: 0.45
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IP: 5.43
SLGN: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SLGN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.45
IP
SLGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и SLGN

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SLGN в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IP и SLGN

Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.54%
-9.93%
IP
SLGN

Волатильность

Сравнение волатильности IP и SLGN

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
11.83%
IP
SLGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию