PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IP с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IP с PGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IP (International Paper Company) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, IP returned 3.06%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IP и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 3.06% против 23.53% соответственно.

IP

1 день
3.08%
1 месяц
4.76%
6 месяцев
-11.09%
С начала года
-1.45%
1 год
-22.63%
3 года*
11.81%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
3.06%

PGR

1 день
0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
1.22%
С начала года
-3.79%
1 год
-11.07%
3 года*
22.68%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IP и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IP
International Paper Company		-1.45%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%
PGR
The Progressive Corporation		-3.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between IP and PGR is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.26

Over the past year, the correlation between IP and PGR has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$20.05B

PGR:

$119.82B

EPS

IP:

-$6.30

PGR:

$19.67

Коэффициент P/S

IP:

0.80

PGR:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$24.97B

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$7.44B

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

IP:

-$41.00M

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Paper Company

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с DDIP с WRKIP с UFPIIP с PEBK
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

IP vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IP
Ранг доходности на риск IP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IP c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.44

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-0.45

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.56

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-0.95

+0.10

IP vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGR равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IP и PGR

Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-71.06%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.52%

-19.79%

-25.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.61%

-30.35%

-18.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

-30.35%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-30.35%

-24.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-24.68%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-14.55%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.79%

11.66%

+15.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IP и PGR

Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 8.64%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

13.88%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

20.08%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.68%

25.25%

+17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

25.15%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

24.78%

+7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и PGR

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности PGR в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		4.89%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
PGR
The Progressive Corporation		6.75%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.97B
22.18B
(IP) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IP и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Paper Company и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.9%
37.7%
Активы портфеля
IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

IP and PGR have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (13.88%) compared to IP (8.64%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs PGR's -71.06%.

PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IP и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор