PortfoliosLab logo
Сравнение IP с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IP и PGR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IP и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.02%
62,787.99%
IP
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IP:

1.25

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

IP:

1.86

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

IP:

1.25

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

IP:

1.26

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

IP:

5.43

PGR:

5.40

Индекс Язвы

IP:

7.90%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

IP:

34.39%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

IP:

-93.18%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

IP:

-20.54%

PGR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$24.99B

PGR:

$155.36B

EPS

IP:

$1.57

PGR:

$14.82

Коэффициент P/E

IP:

30.16

PGR:

17.88

Коэффициент PEG

IP:

0.70

PGR:

7.02

Коэффициент P/S

IP:

1.34

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

IP:

3.06

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$14.00B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$3.79B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

IP:

$1.43B

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.08% против 29.07% соответственно.


IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

10.91%

1 год

30.09%

5 лет

28.82%

10 лет

29.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IP и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IP c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IP: 1.25
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IP: 1.86
PGR: 1.54
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IP: 1.25
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IP: 1.26
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IP: 5.43
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGR равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
1.08
IP
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и PGR

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности PGR в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок IP и PGR

Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.54%
-8.97%
IP
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности IP и PGR

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
13.75%
IP
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию