Сравнение DD с AB
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while AB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, DD returned 8.25%/yr vs 4.42%/yr for AB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у AB с доходностью 0.21%.
DD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 21.17%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
AB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам DD и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.17% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 0.21% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 14.84% |
Correlation
The correlation between DD and AB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between DD and AB shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.80B
AB:
$3.41B
DD:
-$0.10
AB:
$3.22
DD:
2.06
AB:
14.25
DD:
1.41
AB:
2.70
DD:
$9.70B
AB:
$250.00M
DD:
$2.68B
AB:
$250.00M
DD:
$1.54B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. AB — Ранг доходности на риск
DD
AB
Сравнение DD c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DD | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.04 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | -0.08 | +13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DD | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.03 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DD и AB
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -87.65% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -14.68% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -22.27% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -45.76% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -9.90% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -26.22% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 6.60% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и AB
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 4.54% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 18.55% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 22.40% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 28.25% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 32.39% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и AB
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.86%, что больше доходности AB в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.25% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.86% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DD and AB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (12.89%) compared to AB (4.54%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs AB's -87.65%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор