PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOZ.AX с AUDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IOZ.AX с AUDUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и AUD/USD (AUDUSD=X).

IOZ.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/ASX 200 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IOZ.AX и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOZ.AX и AUDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOZ.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF		0.56%10.22%11.35%12.19%-0.91%16.90%1.35%23.29%-2.99%11.57%
AUDUSD=X
AUD/USD		0.16%-0.01%0.03%0.01%-0.08%-0.04%0.11%0.09%-0.05%0.10%
Разные валюты инструментов

IOZ.AX торгуется в AUD, в то время как AUDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUDUSD=X были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOZ.AX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у AUDUSD=X с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции IOZ.AX превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: 9.72% против 0.02% соответственно.

IOZ.AX

1 день
2.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.95%
3 года*
10.24%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.72%

AUDUSD=X

1 день
0.16%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.14%
3 года*
0.06%
5 лет*
0.04%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF

AUD/USD

Часто сравнивают с IOZ.AX:
IOZ.AX с NDQ.AXIOZ.AX с A200.AXIOZ.AX с IOOIOZ.AX с IVVIOZ.AX с GLDN.AXIOZ.AX с LYP6.DEIOZ.AX с VXUS
Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с BHPAUDUSD=X с GDX

Доходность на риск

IOZ.AX vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOZ.AX
Ранг доходности на риск IOZ.AX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOZ.AX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOZ.AX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOZ.AX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOZ.AX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOZ.AX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOZ.AX c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOZ.AXAUDUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.07

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.11

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.25

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

0.37

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOZ.AX vs. AUDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOZ.AX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOZ.AX и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOZ.AXAUDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.07

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.03

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.02

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.00

+0.55

Корреляция

Корреляция между IOZ.AX и AUDUSD=X составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IOZ.AX и AUDUSD=X

Максимальная просадка IOZ.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки AUDUSD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOZ.AX и AUDUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

IOZ.AXAUDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-47.87%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-5.86%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-24.02%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-29.18%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-37.41%

+32.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-25.44%

+20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.62%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IOZ.AX и AUDUSD=X

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что IOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOZ.AXAUDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

0.38%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

0.71%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

1.61%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

1.05%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

1.35%

+13.02%