PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOZ.AX с AUDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IOZ.AX с AUDUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOZ.AX (Ishares Core S&P/ASX 200 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Index, while AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency. Over the past 10 years, IOZ.AX returned 8.98%/yr vs -0.02%/yr for AUDUSD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOZ.AX и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOZ.AX торгуется в AUD, в то время как AUDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUDUSD=X были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOZ.AX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у AUDUSD=X с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции IOZ.AX превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: 8.98% против -0.02% соответственно.

IOZ.AX

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.37%
1 год
5.07%
3 года*
10.11%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.98%

AUDUSD=X

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-0.14%
3 года*
-0.05%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOZ.AX и AUDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOZ.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF		1.18%10.22%11.35%12.19%-0.91%16.90%1.35%23.29%-2.99%11.57%
AUDUSD=X
AUD/USD		-0.13%-0.01%0.03%0.01%-0.08%-0.04%0.11%0.09%-0.05%0.10%

Correlation

The correlation between IOZ.AX and AUDUSD=X is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF

AUD/USD

Часто сравнивают с IOZ.AX:
IOZ.AX с NDQ.AXIOZ.AX с IOOIOZ.AX с IVVIOZ.AX с A200.AXIOZ.AX с GLDN.AXIOZ.AX с LYP6.DEIOZ.AX с VXUS
Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с BHP

Доходность на риск

IOZ.AX vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOZ.AX
Ранг доходности на риск IOZ.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOZ.AX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOZ.AX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOZ.AX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOZ.AX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOZ.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOZ.AX c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOZ.AXAUDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.08

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.11

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.14

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

-0.21

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOZ.AX vs. AUDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOZ.AX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOZ.AX и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOZ.AXAUDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.08

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.01

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.00

+0.55

Просадки

Сравнение просадок IOZ.AX и AUDUSD=X

Максимальная просадка IOZ.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки AUDUSD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOZ.AX и AUDUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOZ.AXAUDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-3.07%

-32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-0.81%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-1.22%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-1.22%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-1.44%

-34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.82%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-1.63%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

0.11%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IOZ.AX и AUDUSD=X

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что IOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOZ.AXAUDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

0.26%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

0.73%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

1.44%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

1.05%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

1.34%

+13.04%

Часто задаваемые вопросы

IOZ.AX and AUDUSD=X have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOZ.AX и AUDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор