Сравнение IOZ.AX с AUDUSD=X
IOZ.AX (Ishares Core S&P/ASX 200 ETF) is Australia Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Index, while AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency. Over the past 10 years, IOZ.AX returned 8.92%/yr vs -0.00%/yr for AUDUSD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOZ.AX и AUDUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOZ.AX торгуется в AUD, в то время как AUDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUDUSD=X были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOZ.AX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у AUDUSD=X с доходностью -0.05%.
IOZ.AX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 8.92%
AUDUSD=X
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам IOZ.AX и AUDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | 2.52% | 10.22% | 11.35% | 12.19% | -0.91% | 16.90% | 1.35% | 23.29% | -2.99% | 11.59% |
AUDUSD=X AUD/USD | -0.05% | -0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.08% | -0.04% | 0.11% | 0.09% | -0.05% | 0.10% |
Correlation
The correlation between IOZ.AX and AUDUSD=X is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOZ.AX vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск
IOZ.AX
AUDUSD=X
Сравнение IOZ.AX c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOZ.AX | AUDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.18 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.59 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOZ.AX и AUDUSD=X
Максимальная просадка IOZ.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки AUDUSD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOZ.AX и AUDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOZ.AX | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -3.07% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -0.37% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -1.22% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -1.22% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -1.44% | -34.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.74% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -1.64% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 0.12% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOZ.AX и AUDUSD=X
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что IOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOZ.AX | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.23% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 0.66% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 0.90% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 1.04% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 1.32% | +12.96% |
Часто задаваемые вопросы
IOZ.AX and AUDUSD=X have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOZ.AX и AUDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор