Сравнение IOZ.AX с LYP6.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE).
IOZ.AX и LYP6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOZ.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/ASX 200 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. LYP6.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IOZ.AX и LYP6.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOZ.AX и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | 0.56% | 10.22% | 11.35% | 12.19% | -0.91% | 16.90% | 1.35% | 23.29% | -2.99% | 6.96% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | -2.53% | 26.72% | 11.74% | 19.72% | -9.97% | 21.91% | -1.84% | 26.66% | -6.23% | 5.36% |
Разные валюты инструментов
IOZ.AX торгуется в AUD, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOZ.AX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью -2.53%.
IOZ.AX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.72%
LYP6.DE
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOZ.AX и LYP6.DE
IOZ.AX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IOZ.AX vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
IOZ.AX
LYP6.DE
Сравнение IOZ.AX c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOZ.AX | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.03 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.92 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOZ.AX | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IOZ.AX и LYP6.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOZ.AX и LYP6.DE
Дивидендная доходность IOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | 3.41% | 3.39% | 3.47% | 3.73% | 6.11% | 3.32% | 2.40% | 4.62% | 4.27% | 3.90% | 4.89% | 7.69% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOZ.AX и LYP6.DE
Максимальная просадка IOZ.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOZ.AX и LYP6.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOZ.AX | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -35.51% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -12.40% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -20.71% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.22% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.90% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.59% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOZ.AX и LYP6.DE
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) имеют волатильность 5.50% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOZ.AX | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.62% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.27% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.73% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 14.40% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 14.99% | -0.62% |