Сравнение IOZ.AX с NDQ.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).
IOZ.AX и NDQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOZ.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/ASX 200 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IOZ.AX и NDQ.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOZ.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | -1.59% | 10.22% | 11.35% | 12.19% | -0.91% | 16.90% | 1.35% | 23.29% | -2.99% | 11.57% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | -11.12% | 12.19% | 38.30% | 53.41% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 9.14% | 21.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IOZ.AX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у NDQ.AX с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции IOZ.AX уступали акциям NDQ.AX по среднегодовой доходности: 9.49% против 19.59% соответственно.
IOZ.AX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.49%
NDQ.AX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOZ.AX и NDQ.AX
IOZ.AX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Доходность на риск
IOZ.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
IOZ.AX
NDQ.AX
Сравнение IOZ.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOZ.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.73 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 1.99 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOZ.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.02 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.94 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IOZ.AX и NDQ.AX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOZ.AX и NDQ.AX
Дивидендная доходность IOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности NDQ.AX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | 3.49% | 3.39% | 3.47% | 3.73% | 6.11% | 3.32% | 2.40% | 4.62% | 4.27% | 3.90% | 4.89% | 7.69% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.82% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOZ.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка IOZ.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOZ.AX и NDQ.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOZ.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -30.79% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -15.17% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -30.79% | +15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -30.79% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -15.15% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.90% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.53% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOZ.AX и NDQ.AX
Текущая волатильность для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) составляет 5.01%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что IOZ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOZ.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.77% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.19% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 21.14% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 19.22% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 19.15% | -4.79% |