PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOZ.AX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOZ.AX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IOZ.AX и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOZ.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/ASX 200 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IOZ.AX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOZ.AX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOZ.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF		-1.59%10.22%11.35%12.19%-0.91%16.90%1.35%23.29%-2.99%11.57%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-7.66%9.29%37.51%26.40%-12.75%36.31%8.00%31.68%5.75%12.48%
Разные валюты инструментов

IOZ.AX торгуется в AUD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOZ.AX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции IOZ.AX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.49% против 15.23% соответственно.

IOZ.AX

1 день
0.20%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-2.50%
1 год
11.61%
3 года*
9.45%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.49%

IVV

1 день
1.95%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-6.05%
1 год
6.38%
3 года*
16.98%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IOZ.AX:
IOZ.AX с NDQ.AXIOZ.AX с A200.AXIOZ.AX с IOOIOZ.AX с GLDN.AXIOZ.AX с LYP6.DEIOZ.AX с AUDUSD=XIOZ.AX с VXUS
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IOZ.AX и IVV

IOZ.AX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IOZ.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IOZ.AX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOZ.AX
Ранг доходности на риск IOZ.AX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOZ.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOZ.AX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOZ.AX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOZ.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOZ.AX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOZ.AX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOZ.AXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.40

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.66

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.69

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

1.95

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOZ.AX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOZ.AX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOZ.AX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOZ.AXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.40

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Корреляция

Корреляция между IOZ.AX и IVV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOZ.AX и IVV

Дивидендная доходность IOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOZ.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF		3.49%3.39%3.47%3.73%6.11%3.32%2.40%4.62%4.27%3.90%4.89%7.69%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IOZ.AX и IVV

Максимальная просадка IOZ.AX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки IVV в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOZ.AX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IOZ.AXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-55.25%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.06%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-24.53%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-33.90%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-6.26%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-10.85%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.53%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IOZ.AX и IVV

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOZ.AXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.09%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.70%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

16.14%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

14.58%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

16.38%

-2.02%