Сравнение IOZ.AX с A200.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX).
IOZ.AX и A200.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOZ.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/ASX 200 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. A200.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность Solactive Australia 200 Index. Фонд был запущен 7 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IOZ.AX и A200.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOZ.AX и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | 0.56% | 10.22% | 11.35% | 12.19% | -0.91% | 16.90% | 1.35% | 23.29% | -4.45% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | -0.15% | 10.31% | 11.57% | 12.00% | -0.56% | 17.90% | 1.16% | 22.87% | -3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IOZ.AX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у A200.AX с доходностью -0.15%.
IOZ.AX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.72%
A200.AX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOZ.AX и A200.AX
IOZ.AX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IOZ.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
IOZ.AX
A200.AX
Сравнение IOZ.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOZ.AX | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 4.24 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOZ.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IOZ.AX и A200.AX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOZ.AX и A200.AX
Дивидендная доходность IOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности A200.AX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | 3.41% | 3.39% | 3.47% | 3.73% | 6.11% | 3.32% | 2.40% | 4.62% | 4.27% | 3.90% | 4.89% | 7.69% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.59% | 3.33% | 3.13% | 3.75% | 6.35% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOZ.AX и A200.AX
Максимальная просадка IOZ.AX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOZ.AX и A200.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOZ.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -35.55% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.40% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -14.79% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.92% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.22% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.87% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOZ.AX и A200.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что IOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOZ.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.09% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.84% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 13.03% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 12.53% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 15.31% | -0.94% |