PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOZ.AX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOZ.AX с IOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

IOZ.AX и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOZ.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/ASX 200 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IOZ.AX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOZ.AX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOZ.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF		-1.59%10.22%11.35%12.19%-0.91%16.90%1.35%23.29%-2.99%11.57%
IOO
iShares Global 100 ETF		-7.78%17.80%39.28%27.80%-10.81%33.42%8.19%30.62%3.83%14.15%
Разные валюты инструментов

IOZ.AX торгуется в AUD, в то время как IOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOZ.AX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -10.28%. За последние 10 лет акции IOZ.AX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 9.49% против 15.93% соответственно.

IOZ.AX

1 день
0.20%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-2.50%
1 год
11.61%
3 года*
9.45%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.49%

IOO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-5.84%
1 год
11.64%
3 года*
19.04%
5 лет*
15.89%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с IOZ.AX:
IOZ.AX с NDQ.AXIOZ.AX с A200.AXIOZ.AX с IVVIOZ.AX с GLDN.AXIOZ.AX с LYP6.DEIOZ.AX с AUDUSD=XIOZ.AX с VXUS
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий IOZ.AX и IOO

IOZ.AX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
IOZ.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF

Доходность на риск

IOZ.AX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOZ.AX
Ранг доходности на риск IOZ.AX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOZ.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOZ.AX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOZ.AX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOZ.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOZ.AX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOZ.AX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOZ.AXIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.71

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.04

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

3.14

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOZ.AX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOZ.AX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOZ.AX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOZ.AXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между IOZ.AX и IOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOZ.AX и IOO

Дивидендная доходность IOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IOO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOZ.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF		3.49%3.39%3.47%3.73%6.11%3.32%2.40%4.62%4.27%3.90%4.89%7.69%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.96%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок IOZ.AX и IOO

Максимальная просадка IOZ.AX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки IOO в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOZ.AX и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IOZ.AXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-55.85%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.40%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-23.52%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-31.43%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-6.82%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-11.34%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.61%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IOZ.AX и IOO

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOZ.AXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.73%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.25%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

16.45%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

14.37%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

15.81%

-1.45%