Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Ishares Core S&P/ASX 200 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) показал доход в -1.59% с начала года и 11.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOZ.AX составила 9.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.35%.

На основе ежедневных данных с 7 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IOZ.AX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2013 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF: годовая альфа составляет 5.14%, бета — 0.18, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 08.12.2010.

• Этот ETF участвовал в 65.01% снижения S&P 500 Index, но только в 49.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IOZ.AX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

IOZ.AX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Ishares Core S&P/ASX 200 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$1.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF показал максимальную просадку в 35.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.

Текущая просадка Ishares Core S&P/ASX 200 ETF составляет 7.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.