PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOZ.AX с GLDN.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOZ.AX с GLDN.AX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX).

IOZ.AX и GLDN.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOZ.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/ASX 200 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. GLDN.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM AUD Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IOZ.AX и GLDN.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOZ.AX и GLDN.AX

2026 (YTD)202520242023
IOZ.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF		-1.59%10.22%11.35%10.71%
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		2.48%55.11%38.15%-2.11%

Доходность по периодам

С начала года, IOZ.AX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у GLDN.AX с доходностью 2.48%.

IOZ.AX

1 день
0.20%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-2.50%
1 год
11.61%
3 года*
9.45%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.49%

GLDN.AX

1 день
1.67%
1 месяц
-8.29%
С начала года
2.48%
6 месяцев
13.48%
1 год
34.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Core S&P/ASX 200 ETF

Ishares Physical Gold ETF

Часто сравнивают с IOZ.AX:
IOZ.AX с NDQ.AXIOZ.AX с A200.AXIOZ.AX с IOOIOZ.AX с IVVIOZ.AX с LYP6.DEIOZ.AX с AUDUSD=XIOZ.AX с VXUS
Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с BTGDGLDN.AX с GLDGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с ^GSPCGLDN.AX с NDQ.AX

Сравнение комиссий IOZ.AX и GLDN.AX

IOZ.AX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLDN.AX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF
IOZ.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF

Доходность на риск

IOZ.AX vs. GLDN.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOZ.AX
Ранг доходности на риск IOZ.AX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOZ.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOZ.AX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOZ.AX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOZ.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOZ.AX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOZ.AX c GLDN.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOZ.AXGLDN.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.77

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.56

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

5.10

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOZ.AX vs. GLDN.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOZ.AX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GLDN.AX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOZ.AX и GLDN.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOZ.AXGLDN.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.92

-1.37

Корреляция

Корреляция между IOZ.AX и GLDN.AX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOZ.AX и GLDN.AX

Дивидендная доходность IOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GLDN.AX в 0.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOZ.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF		3.49%3.39%3.47%3.73%6.11%3.32%2.40%4.62%4.27%3.90%4.89%7.69%
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		0.07%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOZ.AX и GLDN.AX

Максимальная просадка IOZ.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки GLDN.AX в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOZ.AX и GLDN.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOZ.AXGLDN.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-20.81%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-20.81%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-14.98%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.29%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

6.38%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IOZ.AX и GLDN.AX

Текущая волатильность для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) составляет 5.01%, в то время как у Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что IOZ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOZ.AXGLDN.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

9.88%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

22.84%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

25.99%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

19.68%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

19.68%

-5.32%