Сравнение IOT с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IOT и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOT и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -10.18% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 13.81% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.
IOT
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -16.50%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. TECL — Ранг доходности на риск
IOT
TECL
Сравнение IOT c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOT | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.77 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.49 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.38 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.85 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOT | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.77 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.63 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IOT и TECL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и TECL
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок IOT и TECL
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOT | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -77.96% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.20% | -46.58% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -37.08% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.58% | -18.49% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.03% | 16.75% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и TECL
Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 21.96%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOT | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 24.34% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.37% | 49.46% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.21% | 79.85% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.93% | 73.52% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.93% | 71.84% | -5.91% |