PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOT с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOT с TECL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или TECL.

Корреляция

Корреляция между IOT и TECL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IOT и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.13%
-37.15%
IOT
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.28

TECL:

-0.23

Коэф-т Сортино

IOT:

0.75

TECL:

0.26

Коэф-т Омега

IOT:

1.10

TECL:

1.03

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.33

TECL:

-0.30

Коэф-т Мартина

IOT:

0.78

TECL:

-0.75

Индекс Язвы

IOT:

19.01%

TECL:

26.85%

Дневная вол-ть

IOT:

53.53%

TECL:

89.17%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

IOT:

-34.71%

TECL:

-51.90%

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -40.48%.

IOT

С начала года

-8.90%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-16.37%

1 год

10.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-40.48%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

-41.08%

1 год

-22.19%

5 лет

27.56%

10 лет

30.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IOT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOT: 0.28
TECL: -0.23
Коэффициент Сортино IOT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOT: 0.75
TECL: 0.26
Коэффициент Омега IOT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOT: 1.10
TECL: 1.03
Коэффициент Кальмара IOT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOT: 0.33
TECL: -0.30
Коэффициент Мартина IOT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOT: 0.78
TECL: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.23
IOT
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и TECL

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20242023202220212020201920182017
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.67%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок IOT и TECL

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-51.90%
IOT
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и TECL

Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 22.89%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 54.69%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.89%
54.69%
IOT
TECL