Сравнение IOT с TECL
IOT (Samsara Inc.) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 3 years, IOT returned 8.97%/yr vs 78.93%/yr for TECL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IOT и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
IOT
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 15.63%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -24.65%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам IOT и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -0.68% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 13.81% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | -0.38% |
Correlation
The correlation between IOT and TECL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between IOT and TECL shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. TECL — Ранг доходности на риск
IOT
TECL
Сравнение IOT c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOT | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.39 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 15.48 | -16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOT | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 4.03 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.76 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IOT и TECL
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -77.96% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.68% | -46.58% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -66.58% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -7.42% | -34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -18.38% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.74% | 16.19% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и TECL
Samsara Inc. (IOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеют волатильность 20.99% и 21.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 21.53% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.89% | 50.05% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.03% | 62.27% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.01% | 74.08% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.01% | 72.35% | -6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и TECL
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
IOT and TECL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to IOT (20.99%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор