Сравнение IOT с MSI
IOT (Samsara Inc.) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, MSI in Communication Equipment. Over the past 3 years, IOT returned 5.09%/yr vs 14.81%/yr for MSI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 7.69%.
IOT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -15.45%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 21.62%
Сравнение доходности по годам IOT и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.39% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 7.69% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 4.69% |
Correlation
The correlation between IOT and MSI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between IOT and MSI shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.71B
MSI:
$69.17B
IOT:
$0.10
MSI:
$12.42
IOT:
337.76
MSI:
33.16
IOT:
11.22
MSI:
5.84
IOT:
13.07
MSI:
27.19
IOT:
$1.73B
MSI:
$11.87B
IOT:
$1.32B
MSI:
$5.92B
IOT:
-$14.10M
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. MSI — Ранг доходности на риск
IOT
MSI
Сравнение IOT c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.07 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.13 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и MSI
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -93.60% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -25.45% | -20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -27.01% | -33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.98% | -17.10% | -27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.41% | -40.70% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 13.26% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и MSI
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 7.29% | +12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 19.68% | +24.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.65% | 23.77% | +33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.84% | 23.07% | +42.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.84% | 25.16% | +40.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и MSI
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.85% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и MSI
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and MSI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.02%) compared to MSI (7.29%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs MSI's -93.60%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор