Сравнение IOT с LULU
IOT (Samsara Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs -31.43%/yr for LULU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам IOT и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | -0.92% |
Correlation
The correlation between IOT and LULU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
LULU:
$13.72B
IOT:
$0.10
LULU:
$12.35
IOT:
338.97
LULU:
9.62
IOT:
11.26
LULU:
1.25
IOT:
13.12
LULU:
2.73
IOT:
$1.73B
LULU:
$11.20B
IOT:
$1.32B
LULU:
$6.24B
IOT:
-$14.10M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. LULU — Ранг доходности на риск
IOT
LULU
Сравнение IOT c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.97 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.72 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и LULU
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -92.26% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -53.88% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -77.66% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -76.77% | +31.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -27.61% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 30.26% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и LULU
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 13.47% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 32.76% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 44.48% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 42.22% | +23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 40.62% | +25.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и LULU
Ни IOT, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и LULU
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and LULU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs LULU's -92.26%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор