Сравнение IOT с ENVA
IOT (Samsara Inc.) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ENVA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 53.36%/yr for ENVA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у ENVA с доходностью 20.44%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
Сравнение доходности по годам IOT и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 6.17% |
Correlation
The correlation between IOT and ENVA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between IOT and ENVA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
ENVA:
$4.99B
IOT:
$0.10
ENVA:
$12.29
IOT:
338.97
ENVA:
15.40
IOT:
11.26
ENVA:
1.53
IOT:
13.12
ENVA:
3.56
IOT:
$1.73B
ENVA:
$3.28B
IOT:
$1.32B
ENVA:
$1.23B
IOT:
-$14.10M
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. ENVA — Ранг доходности на риск
IOT
ENVA
Сравнение IOT c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.04 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.44 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и ENVA
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки ENVA в -84.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -84.26% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -24.75% | -21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -37.01% | -23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -0.14% | -44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -31.82% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 9.57% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и ENVA
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Enova International, Inc. (ENVA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 11.26% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 28.77% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 38.58% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 40.33% | +25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 49.25% | +16.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и ENVA
Ни IOT, ни ENVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и ENVA
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and ENVA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs ENVA's -84.26%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор