Сравнение IOT с DOCU
IOT (Samsara Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, DOCU in Software - Application. Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs -6.61%/yr for DOCU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IOT и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | 5.43% |
Correlation
The correlation between IOT and DOCU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between IOT and DOCU has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
DOCU:
$8.85B
IOT:
$0.10
DOCU:
$1.53
IOT:
338.97
DOCU:
29.42
IOT:
11.26
DOCU:
2.82
IOT:
13.12
DOCU:
4.86
IOT:
$1.73B
DOCU:
$3.29B
IOT:
$1.32B
DOCU:
$2.61B
IOT:
-$14.10M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. DOCU — Ранг доходности на риск
IOT
DOCU
Сравнение IOT c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.80 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.36 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и DOCU
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -87.57% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -50.89% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -60.98% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -85.48% | +40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -49.90% | +18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 30.04% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и DOCU
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 16.54% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 34.72% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 44.60% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 57.83% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 56.45% | +9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и DOCU
Ни IOT, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и DOCU
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and DOCU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs DOCU's -87.57%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор