Сравнение IOT с CSL
IOT (Samsara Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 3 years, IOT returned 5.09%/yr vs 15.11%/yr for CSL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 11.20%.
IOT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -15.45%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSL
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам IOT и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.39% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 11.20% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 5.79% |
Correlation
The correlation between IOT and CSL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between IOT and CSL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.71B
CSL:
$14.53B
IOT:
$0.10
CSL:
$17.08
IOT:
337.76
CSL:
20.70
IOT:
11.22
CSL:
3.02
IOT:
13.07
CSL:
8.79
IOT:
$1.73B
CSL:
$4.98B
IOT:
$1.32B
CSL:
$1.41B
IOT:
-$14.10M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. CSL — Ранг доходности на риск
IOT
CSL
Сравнение IOT c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.01 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.02 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и CSL
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -64.56% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -31.67% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -37.72% | -22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.98% | -25.01% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.41% | -12.32% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 18.93% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и CSL
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 11.22% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 25.00% | +19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.65% | 36.29% | +21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.84% | 30.85% | +34.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.84% | 29.70% | +36.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и CSL
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и CSL
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and CSL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.02%) compared to CSL (11.22%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs CSL's -64.56%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор