Сравнение IOT с CRM
IOT (Samsara Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs -6.88%/yr for CRM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IOT и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам IOT и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | -0.57% |
Correlation
The correlation between IOT and CRM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between IOT and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
CRM:
$144.49B
IOT:
$0.10
CRM:
$8.59
IOT:
338.97
CRM:
19.31
IOT:
11.26
CRM:
3.62
IOT:
13.12
CRM:
4.22
IOT:
$1.73B
CRM:
$42.83B
IOT:
$1.32B
CRM:
$33.25B
IOT:
-$14.10M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. CRM — Ранг доходности на риск
IOT
CRM
Сравнение IOT c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.95 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.78 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и CRM
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -70.50% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -39.36% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -54.70% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -54.33% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -16.15% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 20.92% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и CRM
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 16.76% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 31.59% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 38.09% | +19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 37.07% | +28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 35.38% | +30.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и CRM
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и CRM
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and CRM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs CRM's -70.50%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор