Сравнение IOT с AXON
IOT (Samsara Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, IOT returned 5.09%/yr vs 29.87%/yr for AXON. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -21.96%.
IOT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -15.45%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
Сравнение доходности по годам IOT и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.39% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 7.73% |
Correlation
The correlation between IOT and AXON is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.71B
AXON:
$36.56B
IOT:
$0.10
AXON:
$2.41
IOT:
337.76
AXON:
184.25
IOT:
11.22
AXON:
12.74
IOT:
13.07
AXON:
10.34
IOT:
$1.73B
AXON:
$2.98B
IOT:
$1.32B
AXON:
$1.77B
IOT:
-$14.10M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. AXON — Ранг доходности на риск
IOT
AXON
Сравнение IOT c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.72 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.22 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и AXON
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -91.78% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -60.28% | +13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -60.28% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.98% | -49.11% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.41% | -43.61% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 35.48% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и AXON
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 17.58% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 44.14% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.65% | 55.76% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.84% | 47.95% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.84% | 49.20% | +16.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и AXON
Ни IOT, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и AXON
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and AXON have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.02%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs AXON's -91.78%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор