Сравнение IOT с AVGO
IOT (Samsara Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 67.17%/yr for AVGO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам IOT и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 8.90% |
Correlation
The correlation between IOT and AVGO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between IOT and AVGO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
AVGO:
$1.86T
IOT:
$0.10
AVGO:
$6.01
IOT:
338.97
AVGO:
63.58
IOT:
11.26
AVGO:
24.70
IOT:
13.12
AVGO:
21.24
IOT:
$1.73B
AVGO:
$75.47B
IOT:
$1.32B
AVGO:
$50.53B
IOT:
-$14.10M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. AVGO — Ранг доходности на риск
IOT
AVGO
Сравнение IOT c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.77 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.11 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и AVGO
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -48.30% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -28.67% | -17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -41.15% | -19.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -20.66% | -24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -7.98% | -23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 12.30% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и AVGO
Samsara Inc. (IOT) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 19.99% и 20.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 20.53% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 35.04% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 45.57% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 43.39% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 39.52% | +26.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и AVGO
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и AVGO
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and AVGO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to IOT (19.99%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор