Сравнение IOO с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
IOO и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IOO и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOO и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции AIA по среднегодовой доходности: 15.13% против 11.95% соответственно.
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и AIA
IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
IOO vs. AIA — Ранг доходности на риск
IOO
AIA
Сравнение IOO c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOO | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.56 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.15 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 12.29 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOO | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.21 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IOO и AIA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и AIA
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и AIA
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOO | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -60.89% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -16.52% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -51.12% | +27.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -54.64% | +23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -9.68% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -16.81% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.28% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и AIA
Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 6.23%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOO | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 11.21% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 19.49% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 26.41% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 24.87% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 23.19% | -5.45% |