Сравнение IOO с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
IOO и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или AIA.
Основные характеристики
| IOO | AIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.22% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 32.21% | 30.36% |
| Дох-ть за 3 года | 10.21% | -0.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.51% | 4.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.05% | 6.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 12.43 | 7.30 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 4.62% |
| Дневная вол-ть | 13.54% | 22.13% |
| Макс. просадка | -55.85% | -60.89% |
| Текущая просадка | -3.22% | -23.69% |
Корреляция
Корреляция между IOO и AIA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и AIA
С начала года, IOO показывает доходность 22.22%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции AIA по среднегодовой доходности: 12.05% против 6.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и AIA
IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и AIA
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AIA в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.11% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.89% | 2.62% | 2.58% | 1.52% | 1.10% | 2.22% | 2.49% | 1.44% | 2.27% | 2.85% | 2.22% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и AIA
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и AIA
Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 3.72%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.