PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IOO с AIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IOO и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
5.42%
IOO
AIA

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции AIA по среднегодовой доходности: 11.99% против 5.96% соответственно.


IOO

С начала года

24.15%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

7.80%

1 год

28.46%

5 лет (среднегодовая)

15.79%

10 лет (среднегодовая)

11.99%

AIA

С начала года

20.89%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

4.55%

1 год

21.75%

5 лет (среднегодовая)

4.42%

10 лет (среднегодовая)

5.96%

Основные характеристики


IOOAIA
Коэф-т Шарпа2.050.90
Коэф-т Сортино2.741.39
Коэф-т Омега1.381.17
Коэф-т Кальмара2.510.45
Коэф-т Мартина10.374.19
Индекс Язвы2.69%4.87%
Дневная вол-ть13.64%22.69%
Макс. просадка-55.85%-60.89%
Текущая просадка-2.28%-26.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IOO и AIA

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.


AIA
iShares Asia 50 ETF
График комиссии AIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IOO и AIA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IOO c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.050.90
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.741.39
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.17
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.510.45
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.374.19
IOO
AIA

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа AIA равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
0.90
IOO
AIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и AIA

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AIA в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IOO
iShares Global 100 ETF
1.09%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%
AIA
iShares Asia 50 ETF
1.97%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%2.07%

Просадки

Сравнение просадок IOO и AIA

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.28%
-26.79%
IOO
AIA

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и AIA

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.24%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
7.00%
IOO
AIA