PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net) while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IOO returned 38.40% vs 27.90% for KLMT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IOO charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности IOO и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOO показывает доходность 12.77%, а KLMT немного ниже – 12.41%.

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и KLMT

2026 (YTD)20252024
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%4.08%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between IOO and KLMT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between IOO and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOO и KLMT

Секторы
IOO
KLMT

Технологии

46.2%
30.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
9.6%

Финансовые услуги

9.1%
16.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.2%

Здравоохранение

8.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.6%

Промышленность

4.8%
10.2%

Энергетика

3.6%
4.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Коммунальные услуги

0.5%
2.0%

Недвижимость

0.2%
2.7%

Технологии

IOO
46.2%
KLMT
30.0%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
KLMT
9.6%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
KLMT
16.9%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
KLMT
9.2%

Здравоохранение

IOO
8.4%
KLMT
8.0%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
KLMT
4.6%

Промышленность

IOO
4.8%
KLMT
10.2%

Энергетика

IOO
3.6%
KLMT
4.1%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
KLMT
2.8%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
KLMT
2.0%

Недвижимость

IOO
0.2%
KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

IOO vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.22

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.10

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.94

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

12.77

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.22

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.29

-0.90

Просадки

Сравнение просадок IOO и KLMT

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-16.87%

-38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-9.54%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.45%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-1.91%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.19%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и KLMT

iShares Global 100 ETF (IOO) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 3.70% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.71%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.07%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

12.61%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.83%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

15.83%

+1.94%

Сравнение комиссий IOO и KLMT

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и KLMT

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IOO and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to IOO (3.70%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, IOO leads with 38.40% vs 27.90% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOO has performed better with a 38.40% return vs 27.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.81% for IOO.

IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.10% for KLMT.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор