PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с JEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. IOO is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, IOO returned 16.22%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности IOO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.

IOO

1 день
1.54%
1 месяц
-0.24%
С начала года
10.84%
6 месяцев
12.35%
1 год
35.77%
3 года*
23.86%
5 лет*
16.22%
10 лет*
16.76%

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IOO
iShares Global 100 ETF		10.84%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%26.64%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between IOO and JEPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IOO and JEPI has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IOO и JEPI

Секторы
IOO
JEPI

Технологии

47.0%
14.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.2%

Финансовые услуги

9.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
12.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.1%

Промышленность

4.8%
9.5%

Энергетика

3.6%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Коммунальные услуги

0.5%
4.7%

Недвижимость

0.2%
2.9%

Технологии

IOO
47.0%
JEPI
14.5%

Коммуникационные услуги

IOO
10.8%
JEPI
6.2%

Финансовые услуги

IOO
9.2%
JEPI
7.4%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
JEPI
10.1%

Здравоохранение

IOO
8.4%
JEPI
12.0%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
JEPI
8.1%

Промышленность

IOO
4.8%
JEPI
9.5%

Энергетика

IOO
3.6%
JEPI
2.7%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
JEPI
1.6%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
JEPI
4.7%

Недвижимость

IOO
0.2%
JEPI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

IOO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.13

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.68

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.35

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

4.09

+11.92

IOO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и JEPI

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-13.71%

-42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.68%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-13.26%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-13.71%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.18%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-2.13%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.20%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и JEPI

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.12%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

6.23%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

8.01%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

11.08%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

10.79%

+7.02%

Сравнение комиссий IOO и JEPI

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и JEPI

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JEPI в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		1.35%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOO and JEPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (5.00%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, IOO leads with 16.22% vs 7.65% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IOO has performed better with a 16.22% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 1.35% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.35% for JEPI.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор